Сравнение FWAFX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Worldwide Fund Class A (FWAFX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
FWAFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 февр. 2009 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FWAFX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FWAFX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWAFX Fidelity Advisor Worldwide Fund Class A | -3.16% | 15.83% | 27.27% | 24.62% | -25.96% | 18.13% | 30.57% | 28.58% | -4.80% | 29.15% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FWAFX показывает доходность -3.16%, а VTI немного ниже – -3.29%. За последние 10 лет акции FWAFX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 12.59% против 13.69% соответственно.
FWAFX
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -6.08%
- С начала года
- -3.16%
- 6 месяцев
- -2.03%
- 1 год
- 21.32%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- 8.46%
- 10 лет*
- 12.59%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FWAFX и VTI
FWAFX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
FWAFX vs. VTI — Ранг доходности на риск
FWAFX
VTI
Сравнение FWAFX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Worldwide Fund Class A (FWAFX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FWAFX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.98 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.52 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.23 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.54 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | 7.30 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FWAFX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.98 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.61 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.75 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.48 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между FWAFX и VTI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FWAFX и VTI
Дивидендная доходность FWAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.95%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWAFX Fidelity Advisor Worldwide Fund Class A | 11.95% | 11.57% | 14.70% | 0.66% | 6.00% | 12.73% | 8.01% | 4.71% | 9.43% | 6.66% | 0.88% | 3.72% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок FWAFX и VTI
Максимальная просадка FWAFX за все время составила -33.90%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWAFX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FWAFX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.90% | -55.45% | +21.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -12.30% | +0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.90% | -25.36% | -8.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.90% | -35.00% | +1.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.21% | -5.54% | -2.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.24% | -8.08% | +1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.60% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности FWAFX и VTI
Fidelity Advisor Worldwide Fund Class A (FWAFX) имеет более высокую волатильность в 8.16% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что FWAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FWAFX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.16% | 5.48% | +2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.47% | 9.75% | +3.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.28% | 19.02% | +1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.74% | 17.41% | +1.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.67% | 18.29% | +0.38% |