Сравнение FVWSX с IOLZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX) и ICON Equity Fund (IOLZX).
FVWSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности FVWSX и IOLZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FVWSX и IOLZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVWSX Fidelity Series Opportunistic Insights Fund | -4.16% | 22.69% | 36.47% | 33.21% | -25.74% | 24.95% | 31.17% | 30.57% | -2.07% | 33.19% |
IOLZX ICON Equity Fund | 2.04% | 15.81% | 16.87% | 12.13% | -17.78% | 26.72% | 16.00% | 38.22% | -16.69% | 26.78% |
Доходность по периодам
С начала года, FVWSX показывает доходность -4.16%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции FVWSX превзошли акции IOLZX по среднегодовой доходности: 16.27% против 12.17% соответственно.
FVWSX
- 1 день
- 3.69%
- 1 месяц
- -5.78%
- С начала года
- -4.16%
- 6 месяцев
- -1.13%
- 1 год
- 22.97%
- 3 года*
- 25.19%
- 5 лет*
- 13.63%
- 10 лет*
- 16.27%
IOLZX
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 4.94%
- 1 год
- 23.81%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 12.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FVWSX и IOLZX
FVWSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии IOLZX в 1.04%.
Доходность на риск
FVWSX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск
FVWSX
IOLZX
Сравнение FVWSX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FVWSX | IOLZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.02 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.80 | 1.52 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 1.54 | +0.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.80 | 5.07 | +3.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FVWSX | IOLZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.02 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.34 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.55 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.36 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между FVWSX и IOLZX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVWSX и IOLZX
Дивидендная доходность FVWSX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.04%, что больше доходности IOLZX в 10.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVWSX Fidelity Series Opportunistic Insights Fund | 17.04% | 16.24% | 6.57% | 1.02% | 8.29% | 21.40% | 16.45% | 9.19% | 12.34% | 12.74% | 2.63% | 7.00% |
IOLZX ICON Equity Fund | 10.48% | 10.69% | 22.21% | 4.75% | 18.57% | 14.12% | 0.00% | 3.46% | 1.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FVWSX и IOLZX
Максимальная просадка FVWSX за все время составила -31.69%, что меньше максимальной просадки IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVWSX и IOLZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FVWSX | IOLZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.69% | -56.03% | +24.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.74% | -15.69% | +4.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.69% | -27.77% | -3.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.69% | -41.04% | +9.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.21% | -10.48% | +3.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.33% | -12.71% | +7.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 4.76% | -2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FVWSX и IOLZX
Текущая волатильность для Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX) составляет 6.73%, в то время как у ICON Equity Fund (IOLZX) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что FVWSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FVWSX | IOLZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.73% | 7.90% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.31% | 14.56% | -3.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.86% | 23.81% | -3.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.80% | 21.38% | -2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.34% | 22.28% | -2.94% |