PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVWSX с FZILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FVWSX с FZILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX).

FVWSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. FZILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FVWSX и FZILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FVWSX и FZILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FVWSX
Fidelity Series Opportunistic Insights Fund		-4.16%22.69%36.47%33.21%-25.74%24.95%31.17%30.57%-13.53%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.17%33.52%5.32%16.28%-15.96%8.19%11.06%21.69%-9.38%

Доходность по периодам

С начала года, FVWSX показывает доходность -4.16%, что значительно ниже, чем у FZILX с доходностью 2.17%.

FVWSX

1 день
3.69%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-4.16%
6 месяцев
-1.13%
1 год
22.97%
3 года*
25.19%
5 лет*
13.63%
10 лет*
16.27%

FZILX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.87%
С начала года
2.17%
6 месяцев
6.45%
1 год
27.85%
3 года*
16.00%
5 лет*
7.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Opportunistic Insights Fund

Fidelity ZERO International Index Fund

Часто сравнивают с FVWSX:
FVWSX с FSAEXFVWSX с ALVOXFVWSX с AAGOXFVWSX с FNILXFVWSX с FCGSXFVWSX с FSPGXFVWSX с VVIAX
Часто сравнивают с FZILX:
FZILX с VXUSFZILX с FTIHXFZILX с FSPSXFZILX с FZROXFZILX с FXAIXFZILX с FXNAXFZILX с VTI

Сравнение комиссий FVWSX и FZILX

FVWSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FZILX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FVWSX
Fidelity Series Opportunistic Insights Fund
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund

Доходность на риск

FVWSX vs. FZILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVWSX
Ранг доходности на риск FVWSX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVWSX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVWSX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVWSX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVWSX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVWSX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FZILX
Ранг доходности на риск FZILX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZILX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZILX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZILX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZILX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZILX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVWSX c FZILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX) и Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVWSXFZILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.74

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

2.32

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

2.44

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.80

9.45

-0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVWSX vs. FZILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVWSX на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа FZILX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVWSX и FZILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVWSXFZILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.74

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.51

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.49

+0.40

Корреляция

Корреляция между FVWSX и FZILX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVWSX и FZILX

Дивидендная доходность FVWSX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.04%, что больше доходности FZILX в 2.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVWSX
Fidelity Series Opportunistic Insights Fund		17.04%16.24%6.57%1.02%8.29%21.40%16.45%9.19%12.34%12.74%2.63%7.00%
FZILX
Fidelity ZERO International Index Fund		2.62%2.67%3.00%2.98%2.71%2.61%1.64%2.37%0.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FVWSX и FZILX

Максимальная просадка FVWSX за все время составила -31.69%, что меньше максимальной просадки FZILX в -34.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVWSX и FZILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FVWSXFZILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.69%

-34.37%

+2.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-11.24%

+0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.69%

-29.87%

-1.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.21%

-8.57%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-6.80%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.90%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FVWSX и FZILX

Текущая волатильность для Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX) составляет 6.73%, в то время как у Fidelity ZERO International Index Fund (FZILX) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что FVWSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FVWSXFZILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

7.90%

-1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

11.25%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.86%

16.44%

+3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.80%

15.33%

+3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.34%

17.30%

+2.04%