PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVWSX с EFCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FVWSX с EFCNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).

FVWSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FVWSX и EFCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FVWSX и EFCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FVWSX
Fidelity Series Opportunistic Insights Fund		-4.16%22.69%36.47%33.21%-25.74%24.95%31.17%30.57%-2.07%33.19%
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%22.52%

Доходность по периодам

Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FVWSX имеют среднегодовую доходность 16.27%, а акции EFCNX немного впереди с 16.72%.

FVWSX

1 день
3.69%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-4.16%
6 месяцев
-1.13%
1 год
22.97%
3 года*
25.19%
5 лет*
13.63%
10 лет*
16.27%

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
45.34%
3 года*
25.53%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Opportunistic Insights Fund

Emerald Insights Fund

Часто сравнивают с FVWSX:
FVWSX с FSAEXFVWSX с ALVOXFVWSX с AAGOXFVWSX с FNILXFVWSX с FCGSXFVWSX с FSPGXFVWSX с VVIAX
Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с HSPGXEFCNX с FGROXEFCNX с HSSAXEFCNX с VTMGXEFCNX с AMRGXEFCNX с VIGIXEFCNX с BPTRX

Сравнение комиссий FVWSX и EFCNX

FVWSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.

EFCNX
Emerald Insights Fund
FVWSX
Fidelity Series Opportunistic Insights Fund

Доходность на риск

FVWSX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVWSX
Ранг доходности на риск FVWSX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVWSX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVWSX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVWSX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVWSX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVWSX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVWSX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVWSXEFCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

2.43

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

3.41

-1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.84

-0.58

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

0.87

+1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.80

3.10

+5.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVWSX vs. EFCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVWSX на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа EFCNX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVWSX и EFCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVWSXEFCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

2.43

-1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.50

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.74

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.63

+0.26

Корреляция

Корреляция между FVWSX и EFCNX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVWSX и EFCNX

Дивидендная доходность FVWSX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.04%, что больше доходности EFCNX в 8.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVWSX
Fidelity Series Opportunistic Insights Fund		17.04%16.24%6.57%1.02%8.29%21.40%16.45%9.19%12.34%12.74%2.63%7.00%
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FVWSX и EFCNX

Максимальная просадка FVWSX за все время составила -31.69%, что меньше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVWSX и EFCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

FVWSXEFCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.69%

-38.34%

+6.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-14.32%

+3.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.69%

-38.34%

+6.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.69%

-38.34%

+6.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.21%

0.00%

-7.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-8.74%

+3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

7.45%

-4.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FVWSX и EFCNX

Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FVWSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FVWSXEFCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

0.00%

+6.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

5.20%

+6.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.86%

22.14%

-2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.80%

23.15%

-4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.34%

22.85%

-3.51%