PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVWSX с BIAFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FVWSX с BIAFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX) и Brown Advisory Flexible Equity Fund (BIAFX).

FVWSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. BIAFX управляется Brown Advisory Funds. Фонд был запущен 30 нояб. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности FVWSX и BIAFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX) и Brown Advisory Flexible Equity Fund (BIAFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FVWSX и BIAFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FVWSX
Fidelity Series Opportunistic Insights Fund		-4.16%22.69%36.47%33.21%-25.74%24.95%31.17%30.57%-2.07%33.19%
BIAFX
Brown Advisory Flexible Equity Fund		-7.57%9.74%23.72%34.52%-21.07%24.95%19.89%42.29%-4.15%24.12%

Доходность по периодам

С начала года, FVWSX показывает доходность -4.16%, что значительно выше, чем у BIAFX с доходностью -7.57%. За последние 10 лет акции FVWSX превзошли акции BIAFX по среднегодовой доходности: 16.27% против 14.05% соответственно.

FVWSX

1 день
3.69%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-4.16%
6 месяцев
-1.13%
1 год
22.97%
3 года*
25.19%
5 лет*
13.63%
10 лет*
16.27%

BIAFX

1 день
3.20%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-7.57%
6 месяцев
-6.41%
1 год
4.23%
3 года*
15.62%
5 лет*
8.76%
10 лет*
14.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Opportunistic Insights Fund

Brown Advisory Flexible Equity Fund

Часто сравнивают с FVWSX:
FVWSX с FSAEXFVWSX с ALVOXFVWSX с AAGOXFVWSX с FNILXFVWSX с FCGSXFVWSX с FSPGXFVWSX с VVIAX
Часто сравнивают с BIAFX:
BIAFX с TRBUXBIAFX с DREVXBIAFX с SYYBIAFX с ^GSPCBIAFX с VTAPXBIAFX с BAFWXBIAFX с ANFFX

Сравнение комиссий FVWSX и BIAFX

FVWSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BIAFX в 0.68%.

BIAFX
Brown Advisory Flexible Equity Fund
FVWSX
Fidelity Series Opportunistic Insights Fund

Доходность на риск

FVWSX vs. BIAFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVWSX
Ранг доходности на риск FVWSX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVWSX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVWSX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVWSX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVWSX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVWSX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
BIAFX
Ранг доходности на риск BIAFX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAFX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAFX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAFX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAFX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAFX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVWSX c BIAFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX) и Brown Advisory Flexible Equity Fund (BIAFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVWSXBIAFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

0.25

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

0.50

+1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.07

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

0.42

+1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.80

1.44

+7.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVWSX vs. BIAFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVWSX на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа BIAFX равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVWSX и BIAFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVWSXBIAFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.25

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.49

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.73

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.47

+0.42

Корреляция

Корреляция между FVWSX и BIAFX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVWSX и BIAFX

Дивидендная доходность FVWSX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.04%, что больше доходности BIAFX в 6.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVWSX
Fidelity Series Opportunistic Insights Fund		17.04%16.24%6.57%1.02%8.29%21.40%16.45%9.19%12.34%12.74%2.63%7.00%
BIAFX
Brown Advisory Flexible Equity Fund		6.29%5.81%4.81%2.67%3.71%3.75%3.16%8.65%4.15%0.42%0.44%0.58%

Просадки

Сравнение просадок FVWSX и BIAFX

Максимальная просадка FVWSX за все время составила -31.69%, что меньше максимальной просадки BIAFX в -60.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVWSX и BIAFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FVWSXBIAFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.69%

-60.32%

+28.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-13.10%

+2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.69%

-27.44%

-4.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.69%

-35.49%

+3.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.21%

-10.24%

+3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-10.22%

+4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

3.78%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FVWSX и BIAFX

Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с Brown Advisory Flexible Equity Fund (BIAFX) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что FVWSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIAFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FVWSXBIAFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

6.03%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

10.41%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.86%

18.76%

+1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.80%

17.84%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.34%

19.18%

+0.16%