PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVWSX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FVWSX с BBLIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

FVWSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FVWSX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FVWSX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FVWSX
Fidelity Series Opportunistic Insights Fund		-7.57%22.69%36.47%33.21%-25.74%24.95%31.17%7.13%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, FVWSX показывает доходность -7.57%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

FVWSX

1 день
-0.59%
1 месяц
-9.21%
С начала года
-7.57%
6 месяцев
-4.75%
1 год
19.52%
3 года*
23.69%
5 лет*
13.21%
10 лет*
15.84%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-0.19%
1 год
13.25%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Opportunistic Insights Fund

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с FVWSX:
FVWSX с FSAEXFVWSX с ALVOXFVWSX с AAGOXFVWSX с FNILXFVWSX с FCGSXFVWSX с FSPGXFVWSX с VVIAX
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с ALGRXBBLIX с PRWAX

Сравнение комиссий FVWSX и BBLIX

FVWSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии BBLIX в 0.70%.

BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund
FVWSX
Fidelity Series Opportunistic Insights Fund

Доходность на риск

FVWSX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVWSX
Ранг доходности на риск FVWSX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVWSX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVWSX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVWSX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVWSX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVWSX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVWSX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVWSXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.10

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.69

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.29

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

0.94

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.22

3.81

+2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVWSX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVWSX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBLIX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVWSX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVWSXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.10

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.65

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.58

+0.30

Корреляция

Корреляция между FVWSX и BBLIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVWSX и BBLIX

Дивидендная доходность FVWSX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.67%, что больше доходности BBLIX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVWSX
Fidelity Series Opportunistic Insights Fund		17.67%16.24%6.57%1.02%8.29%21.40%16.45%9.19%12.34%12.74%2.63%7.00%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FVWSX и BBLIX

Максимальная просадка FVWSX за все время составила -31.69%, что меньше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVWSX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FVWSXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.69%

-33.49%

+1.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-10.22%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.69%

-28.06%

-3.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.52%

-1.80%

-8.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-6.48%

+1.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

3.62%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FVWSX и BBLIX

Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что FVWSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FVWSXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

1.57%

+3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.71%

6.08%

+4.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.57%

16.12%

+3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.73%

16.08%

+2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.31%

18.80%

+0.51%