PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVWSX с ALGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FVWSX с ALGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX) и Alger Focus Equity Fund (ALGRX).

FVWSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г.. ALGRX управляется Alger. Фонд был запущен 8 нояб. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FVWSX и ALGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX) и Alger Focus Equity Fund (ALGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FVWSX и ALGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FVWSX
Fidelity Series Opportunistic Insights Fund		-4.16%22.69%36.47%33.21%-25.74%24.95%31.17%30.57%-2.07%33.19%
ALGRX
Alger Focus Equity Fund		-9.38%39.68%51.77%44.20%-35.94%20.06%45.82%33.93%1.39%28.68%

Доходность по периодам

С начала года, FVWSX показывает доходность -4.16%, что значительно выше, чем у ALGRX с доходностью -9.38%. За последние 10 лет акции FVWSX уступали акциям ALGRX по среднегодовой доходности: 16.27% против 18.86% соответственно.

FVWSX

1 день
3.69%
1 месяц
-5.78%
С начала года
-4.16%
6 месяцев
-1.13%
1 год
22.97%
3 года*
25.19%
5 лет*
13.63%
10 лет*
16.27%

ALGRX

1 день
4.94%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-9.38%
6 месяцев
-10.38%
1 год
40.77%
3 года*
34.16%
5 лет*
15.31%
10 лет*
18.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series Opportunistic Insights Fund

Alger Focus Equity Fund

Часто сравнивают с FVWSX:
FVWSX с FSAEXFVWSX с ALVOXFVWSX с AAGOXFVWSX с FNILXFVWSX с FCGSXFVWSX с FSPGXFVWSX с VVIAX
Часто сравнивают с ALGRX:
ALGRX с ALAFXALGRX с ACAZXALGRX с GQRIXALGRX с SPYALGRX с ^GSPCALGRX с FTQGXALGRX с QQQ

Сравнение комиссий FVWSX и ALGRX

FVWSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии ALGRX в 0.89%.

ALGRX
Alger Focus Equity Fund
FVWSX
Fidelity Series Opportunistic Insights Fund

Доходность на риск

FVWSX vs. ALGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVWSX
Ранг доходности на риск FVWSX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVWSX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVWSX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVWSX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVWSX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVWSX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ALGRX
Ранг доходности на риск ALGRX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALGRX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALGRX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALGRX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALGRX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVWSX c ALGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX) и Alger Focus Equity Fund (ALGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVWSXALGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.56

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

2.20

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.30

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

2.39

-0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.80

8.08

+0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVWSX vs. ALGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVWSX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALGRX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVWSX и ALGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVWSXALGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.56

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.59

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.79

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.43

+0.46

Корреляция

Корреляция между FVWSX и ALGRX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVWSX и ALGRX

Дивидендная доходность FVWSX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.04%, что больше доходности ALGRX в 8.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FVWSX
Fidelity Series Opportunistic Insights Fund		17.04%16.24%6.57%1.02%8.29%21.40%16.45%9.19%12.34%12.74%2.63%7.00%
ALGRX
Alger Focus Equity Fund		8.65%7.84%0.00%0.10%0.06%13.98%6.25%2.08%5.38%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FVWSX и ALGRX

Максимальная просадка FVWSX за все время составила -31.69%, что меньше максимальной просадки ALGRX в -62.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVWSX и ALGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FVWSXALGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.69%

-62.64%

+30.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-17.55%

+6.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.69%

-43.57%

+11.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.69%

-43.57%

+11.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.21%

-13.48%

+6.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.33%

-18.89%

+13.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

5.20%

-2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FVWSX и ALGRX

Текущая волатильность для Fidelity Series Opportunistic Insights Fund (FVWSX) составляет 6.73%, в то время как у Alger Focus Equity Fund (ALGRX) волатильность равна 9.21%. Это указывает на то, что FVWSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FVWSXALGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

9.21%

-2.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.31%

17.06%

-5.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.86%

27.51%

-7.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.80%

26.14%

-7.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.34%

23.89%

-4.55%