PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FVUB.L с EWW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FVUB.L с EWW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FVUB.L (Franklin FTSE Brazil UCITS ETF) and EWW (iShares MSCI Mexico ETF) are both Latin America Equities funds - FVUB.L tracks the MSCI Brazil NR USD while EWW tracks the MSCI Mexico IMI 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FVUB.L returned 7.06%/yr vs 14.51%/yr for EWW. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. FVUB.L charges 0.19%/yr vs 0.49%/yr for EWW.

Доходность

Сравнение доходности FVUB.L и EWW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Franklin FTSE Brazil UCITS ETF (FVUB.L) и iShares MSCI Mexico ETF (EWW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FVUB.L торгуется в GBP, в то время как EWW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EWW были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FVUB.L показывает доходность 14.58%, что значительно выше, чем у EWW с доходностью 12.05%.

FVUB.L

1 день
-0.62%
1 месяц
-9.72%
С начала года
14.58%
6 месяцев
9.14%
1 год
36.63%
3 года*
10.68%
5 лет*
7.06%
10 лет*
—

EWW

1 день
-0.91%
1 месяц
0.67%
С начала года
12.05%
6 месяцев
13.79%
1 год
34.53%
3 года*
8.91%
5 лет*
14.51%
10 лет*
8.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FVUB.L и EWW

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FVUB.L
Franklin FTSE Brazil UCITS ETF		14.58%35.51%-26.77%26.33%23.83%-15.44%-22.19%-14.94%
EWW
iShares MSCI Mexico ETF		12.05%42.70%-26.96%33.31%13.28%21.41%-5.91%2.22%

Correlation

The correlation between FVUB.L and EWW is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2019 г.

0.39

Сравнение распределения секторов FVUB.L и EWW

Секторы
FVUB.L
EWW

Финансовые услуги

25.4%
18.1%

Энергетика

20.6%

-

Сырьевые материалы

15.1%
23.7%

Коммунальные услуги

14.8%

-

Промышленность

11.4%
13.1%

Потребительский защитный сектор

4.0%
24.9%

Здравоохранение

2.9%
0.5%

Потребительский циклический сектор

2.5%
1.4%

Коммуникационные услуги

2.0%
10.4%

Недвижимость

0.8%
7.7%

Технологии

0.7%

-

Финансовые услуги

FVUB.L
25.4%
EWW
18.1%

Энергетика

FVUB.L
20.6%
EWW

-

Сырьевые материалы

FVUB.L
15.1%
EWW
23.7%

Коммунальные услуги

FVUB.L
14.8%
EWW

-

Промышленность

FVUB.L
11.4%
EWW
13.1%

Потребительский защитный сектор

FVUB.L
4.0%
EWW
24.9%

Здравоохранение

FVUB.L
2.9%
EWW
0.5%

Потребительский циклический сектор

FVUB.L
2.5%
EWW
1.4%

Коммуникационные услуги

FVUB.L
2.0%
EWW
10.4%

Недвижимость

FVUB.L
0.8%
EWW
7.7%

Технологии

FVUB.L
0.7%
EWW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE Brazil UCITS ETF

iShares MSCI Mexico ETF

Часто сравнивают с FVUB.L:
FVUB.L с ALAU.LFVUB.L с ALAG.LFVUB.L с XMLA.LFVUB.L с FRQX.LFVUB.L с XMBR.LFVUB.L с FRIN.LFVUB.L с FLXE.L
Часто сравнивают с EWW:
EWW с EWZEWW с FLMXEWW с ILFEWW с SPYEWW с VOOEWW с MEXXEWW с ECH

Доходность на риск

FVUB.L vs. EWW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FVUB.L
Ранг доходности на риск FVUB.L: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FVUB.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FVUB.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FVUB.L: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FVUB.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FVUB.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
EWW
Ранг доходности на риск EWW: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWW: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWW: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWW: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWW: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWW: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVUB.L c EWW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Brazil UCITS ETF (FVUB.L) и iShares MSCI Mexico ETF (EWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FVUB.LEWWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
1.79

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.47

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.32

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

2.65

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.35

10.08

-1.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVUB.L vs. EWW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVUB.L на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWW равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVUB.L и EWW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FVUB.LEWWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.79

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.70

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.22

-0.22

Просадки

Сравнение просадок FVUB.L и EWW

Максимальная просадка FVUB.L за все время составила -58.22%, что больше максимальной просадки EWW в -51.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVUB.L и EWW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FVUB.LEWWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.22%

-51.67%

-6.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.83%

-13.10%

-0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.50%

-30.61%

+3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.42%

-30.61%

+1.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.83%

-4.32%

-9.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.79%

-15.34%

-12.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

3.44%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности FVUB.L и EWW

Franklin FTSE Brazil UCITS ETF (FVUB.L) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с iShares MSCI Mexico ETF (EWW) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что FVUB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FVUB.LEWWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.25%

4.44%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.17%

16.10%

+2.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.79%

19.40%

+2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.57%

20.73%

+4.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.39%

24.21%

+7.18%

Сравнение комиссий FVUB.L и EWW

FVUB.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EWW в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVUB.L и EWW

FVUB.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EWW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWW
iShares MSCI Mexico ETF		3.12%3.48%4.39%2.19%3.64%2.06%1.43%2.92%2.30%2.22%1.77%2.34%
FVUB.L
Franklin FTSE Brazil UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FVUB.L and EWW have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FVUB.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FVUB.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.49% for EWW.

FVUB.L tracks MSCI Brazil NR USD, while EWW tracks MSCI Mexico IMI 25/50 Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.19% for FVUB.L and 0.49% for EWW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FVUB.L и EWW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор