Сравнение FVUB.L с FLXE.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin FTSE Brazil UCITS ETF (FVUB.L) и Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.L).

FVUB.L и FLXE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FVUB.L - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность MSCI Brazil NR USD. Фонд был запущен 4 июн. 2019 г.. FLXE.L - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 17 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FVUB.L и FLXE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Franklin FTSE Brazil UCITS ETF (FVUB.L) и Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FVUB.L и FLXE.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
FVUB.L Franklin FTSE Brazil UCITS ETF	24.97%	35.51%	-26.77%	26.33%	23.83%	-15.44%	-22.19%	-14.94%
FLXE.L Franklin Emerging Markets UCITS ETF	7.01%	18.87%	8.11%	6.48%	-9.68%	8.46%	-1.63%	4.24%

Доходность по периодам

С начала года, FVUB.L показывает доходность 24.97%, что значительно выше, чем у FLXE.L с доходностью 7.01%.

FVUB.L

1 день: 1.53%

1 месяц: 2.10%

С начала года: 24.97%

6 месяцев: 34.00%

1 год: 48.83%

3 года*: 17.90%

5 лет*: 13.38%

10 лет*: —

FLXE.L

1 день: 1.54%

1 месяц: -4.65%

С начала года: 7.01%

6 месяцев: 13.30%

1 год: 25.49%

3 года*: 13.08%

5 лет*: 6.70%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Franklin FTSE Brazil UCITS ETF

Название символа

Franklin Emerging Markets UCITS ETF

Часто сравнивают с FVUB.L:

FVUB.L с ALAG.L FVUB.L с ALAU.L FVUB.L с XMBR.L FVUB.L с FRQX.L FVUB.L с XMLA.L FVUB.L с FLRK.L FVUB.L с FRIN.L

Часто сравнивают с FLXE.L:

FLXE.L с EXXW.DE FLXE.L с MFEM FLXE.L с EMIM.L FLXE.L с IS3N.DE FLXE.L с FRIN.L FLXE.L с AVEM FLXE.L с JPGL.L

Сравнение комиссий FVUB.L и FLXE.L

FVUB.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FLXE.L в 0.45%.

FLXE.L

Franklin Emerging Markets UCITS ETF

FVUB.L

Franklin FTSE Brazil UCITS ETF

Доходность на риск

FVUB.L vs. FLXE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FVUB.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FLXE.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FVUB.L c FLXE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Brazil UCITS ETF (FVUB.L) и Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FVUB.L	FLXE.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.13	1.90	+0.23
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.77	2.61	+0.16
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.37	1.35	+0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	4.81	2.58	+2.22
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	13.75	9.93	+3.83
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FVUB.L vs. FLXE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FVUB.L на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLXE.L равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FVUB.L и FLXE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FVUB.L	FLXE.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.13	1.90	+0.23
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.52	0.52	+0.01
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.04	0.30	-0.26

Корреляция

Корреляция между FVUB.L и FLXE.L составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVUB.L и FLXE.L

Ни FVUB.L, ни FLXE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FVUB.L и FLXE.L

Максимальная просадка FVUB.L за все время составила -58.22%, что больше максимальной просадки FLXE.L в -26.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVUB.L и FLXE.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	FVUB.L	FLXE.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-58.22%	-26.37%	-31.85%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.41%	-10.11%	-0.30%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-29.42%	-16.31%	-13.11%
Текущая просадка Текущее падение от пика	0.00%	-6.17%	+6.17%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-28.32%	-6.06%	-22.26%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.64%	2.63%	+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FVUB.L и FLXE.L

Franklin FTSE Brazil UCITS ETF (FVUB.L) имеет более высокую волатильность в 7.99% по сравнению с Franklin Emerging Markets UCITS ETF (FLXE.L) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что FVUB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLXE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FVUB.L	FLXE.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.99%	5.91%	+2.08%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	17.49%	10.16%	+7.33%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.83%	13.37%	+9.46%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	25.56%	12.95%	+12.61%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	31.61%	15.45%	+16.16%

Сравнение FVUB.L с FLXE.L

Доходность

Сравнение доходности FVUB.L и FLXE.L

Сравнение доходности по годам FVUB.L и FLXE.L

Доходность по периодам

FVUB.L

FLXE.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FVUB.L и FLXE.L

Доходность на риск

FVUB.L vs. FLXE.L — Ранг доходности на риск

FVUB.L

FLXE.L

Сравнение FVUB.L c FLXE.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FVUB.L vs. FLXE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FVUB.L и FLXE.L

Просадки

Сравнение просадок FVUB.L и FLXE.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FVUB.L и FLXE.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)