Сравнение FVUB.L с ^N225
FVUB.L (Franklin FTSE Brazil UCITS ETF) is Latin America Equities fund tracking the MSCI Brazil NR USD, while ^N225 (Nikkei 225) is an index. Over the past 5 years, FVUB.L returned 7.06%/yr vs 11.00%/yr for ^N225. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FVUB.L и ^N225
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FVUB.L торгуется в GBP, в то время как ^N225 торгуется в JPY. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^N225 были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FVUB.L показывает доходность 14.58%, что значительно ниже, чем у ^N225 с доходностью 31.65%.
FVUB.L
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -9.72%
- С начала года
- 14.58%
- 6 месяцев
- 9.14%
- 1 год
- 36.63%
- 3 года*
- 10.68%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- —
^N225
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 12.70%
- С начала года
- 31.65%
- 6 месяцев
- 27.40%
- 1 год
- 61.15%
- 3 года*
- 18.83%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 11.40%
Сравнение доходности по годам FVUB.L и ^N225
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVUB.L Franklin FTSE Brazil UCITS ETF | 14.58% | 35.51% | -26.77% | 26.33% | 23.83% | -15.44% | -22.19% | -14.94% |
^N225 Nikkei 225 | 31.65% | 17.94% | 8.72% | 13.25% | -11.23% | -5.05% | 17.82% | 11.48% |
Correlation
The correlation between FVUB.L and ^N225 is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2019 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FVUB.L vs. ^N225 — Ранг доходности на риск
FVUB.L
^N225
Сравнение FVUB.L c ^N225 - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE Brazil UCITS ETF (FVUB.L) и Nikkei 225 (^N225). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FVUB.L | ^N225 | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.47 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 4.90 | -2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | 14.52 | -6.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FVUB.L | ^N225 | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 2.77 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.50 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.35 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок FVUB.L и ^N225
Максимальная просадка FVUB.L за все время составила -58.22%, что больше максимальной просадки ^N225 в -35.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVUB.L и ^N225.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FVUB.L | ^N225 | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.22% | -35.55% | -22.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.83% | -13.44% | -0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.50% | -22.75% | -4.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.42% | -23.10% | -6.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.83% | -1.26% | -12.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.79% | -8.69% | -19.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | 4.48% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности FVUB.L и ^N225
Текущая волатильность для Franklin FTSE Brazil UCITS ETF (FVUB.L) составляет 6.25%, в то время как у Nikkei 225 (^N225) волатильность равна 6.97%. Это указывает на то, что FVUB.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^N225. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FVUB.L | ^N225 | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 6.97% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.17% | 19.36% | -1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.79% | 23.82% | -2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.57% | 22.77% | +2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.39% | 21.18% | +10.21% |
Часто задаваемые вопросы
FVUB.L and ^N225 have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FVUB.L и ^N225
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор