Сравнение FVLKX с FASPX
FVLKX (Fidelity Value Fund Class K) and FASPX (Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M) are both Mid Cap Value Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FVLKX returned 12.52%/yr vs 10.61%/yr for FASPX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. FVLKX charges 0.71%/yr vs 1.37%/yr for FASPX.
Доходность
Сравнение доходности FVLKX и FASPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FVLKX показывает доходность 16.92%, что значительно ниже, чем у FASPX с доходностью 20.91%. За последние 10 лет акции FVLKX превзошли акции FASPX по среднегодовой доходности: 12.52% против 10.61% соответственно.
FVLKX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.21%
- С начала года
- 16.92%
- 6 месяцев
- 17.86%
- 1 год
- 35.38%
- 3 года*
- 20.53%
- 5 лет*
- 11.08%
- 10 лет*
- 12.52%
FASPX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 2.31%
- С начала года
- 20.91%
- 6 месяцев
- 22.01%
- 1 год
- 40.34%
- 3 года*
- 13.97%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 10.61%
Сравнение доходности по годам FVLKX и FASPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FVLKX Fidelity Value Fund Class K | 16.92% | 11.37% | 14.64% | 19.65% | -8.91% | 35.38% | 9.41% | 31.92% | -17.56% | 14.09% |
FASPX Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M | 20.91% | 7.76% | -2.60% | 19.93% | -7.82% | 32.65% | 7.70% | 33.85% | -17.27% | 17.34% |
Correlation
The correlation between FVLKX and FASPX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2008 г. | 0.98 |
The correlation between FVLKX and FASPX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FVLKX vs. FASPX — Ранг доходности на риск
FVLKX
FASPX
Сравнение FVLKX c FASPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Fund Class K (FVLKX) и Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M (FASPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FVLKX | FASPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.40 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 4.06 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.00 | 15.00 | -2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FVLKX | FASPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.18 | 2.37 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.38 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.48 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.41 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок FVLKX и FASPX
Максимальная просадка FVLKX за все время составила -62.82%, что меньше максимальной просадки FASPX в -70.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FVLKX и FASPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FVLKX | FASPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.82% | -70.11% | +7.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.86% | -9.84% | -0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.39% | -34.53% | +3.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.39% | -34.53% | +3.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.62% | -48.02% | -0.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.42% | -9.83% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 2.66% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FVLKX и FASPX
Fidelity Value Fund Class K (FVLKX) и Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M (FASPX) имеют волатильность 4.01% и 4.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FVLKX | FASPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 4.09% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.46% | 11.91% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.18% | 16.98% | -0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.03% | 20.68% | +2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.40% | 22.00% | +1.40% |
Сравнение комиссий FVLKX и FASPX
FVLKX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии FASPX в 1.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FVLKX и FASPX
Дивидендная доходность FVLKX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.58%, что больше доходности FASPX в 7.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FASPX Fidelity Advisor Value Strategies Fund Class M | 7.71% | 9.32% | 0.00% | 2.40% | 1.93% | 7.80% | 0.55% | 4.98% | 15.67% | 7.26% | 21.61% | 0.80% |
FVLKX Fidelity Value Fund Class K | 8.58% | 10.03% | 20.95% | 3.80% | 7.16% | 9.87% | 1.06% | 3.43% | 16.38% | 3.37% | 1.36% | 11.10% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, FVLKX and FASPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FASPX has higher volatility (4.09%) compared to FVLKX (4.01%). In terms of maximum drawdown, FVLKX dropped -62.82% vs FASPX's -70.11%.
FASPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FVLKX и FASPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор