Сравнение FUTG с SPUU
FUTG (Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds. FUTG is actively managed, while SPUU is passively managed. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FUTG charges 0.75%/yr vs 0.60%/yr for SPUU.
Доходность
Сравнение доходности FUTG и SPUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FUTG показывает доходность -75.13%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 15.56%.
FUTG
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -61.72%
- С начала года
- -75.13%
- 6 месяцев
- -77.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPUU
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 15.56%
- 6 месяцев
- 15.85%
- 1 год
- 47.93%
- 3 года*
- 34.75%
- 5 лет*
- 19.14%
- 10 лет*
- 24.69%
Сравнение доходности по годам FUTG и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FUTG Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF | -75.13% | -0.20% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 15.56% | 4.81% |
Correlation
The correlation between FUTG and SPUU is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.56 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUTG vs. SPUU — Ранг доходности на риск
FUTG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPUU
Сравнение FUTG c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF (FUTG) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FUTG | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.47 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.61 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FUTG и SPUU
Максимальная просадка FUTG за все время составила -86.19%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTG и SPUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUTG | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.19% | -59.35% | -26.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.19% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.04% | -4.78% | -79.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.98% | -9.49% | -32.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FUTG и SPUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUTG | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.72% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 133.43% | 24.81% | +108.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 133.43% | 33.59% | +99.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 133.43% | 35.83% | +97.60% |
Сравнение комиссий FUTG и SPUU
FUTG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUTG и SPUU
FUTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTG Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 1.39% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Часто задаваемые вопросы
FUTG and SPUU have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPUU is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPUU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for FUTG.
SPUU has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 0.00% for FUTG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and Direxion. Their fees differ too: 0.75% for FUTG and 0.60% for SPUU.
Подберите оптимальное распределение для FUTG и SPUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор