Сравнение FUTG с SAA
FUTG (Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF) and SAA (ProShares Ultra SmallCap600) are both Leveraged Equities funds. FUTG is actively managed, while SAA is passively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. FUTG charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for SAA.
Доходность
Сравнение доходности FUTG и SAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FUTG показывает доходность -75.13%, что значительно ниже, чем у SAA с доходностью 37.82%.
FUTG
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -61.72%
- С начала года
- -75.13%
- 6 месяцев
- -77.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SAA
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- 10.79%
- С начала года
- 37.82%
- 6 месяцев
- 30.48%
- 1 год
- 72.96%
- 3 года*
- 18.49%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- 12.47%
Сравнение доходности по годам FUTG и SAA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FUTG Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF | -75.13% | -0.20% |
SAA ProShares Ultra SmallCap600 | 37.82% | 6.03% |
Correlation
The correlation between FUTG and SAA is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUTG vs. SAA — Ранг доходности на риск
FUTG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SAA
Сравнение FUTG c SAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF (FUTG) и ProShares Ultra SmallCap600 (SAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FUTG | SAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.61 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.75 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FUTG и SAA
Максимальная просадка FUTG за все время составила -86.19%, примерно равная максимальной просадке SAA в -87.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTG и SAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUTG | SAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.19% | -87.39% | +1.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.21% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -55.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.04% | 0.00% | -84.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.98% | -27.38% | -14.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.60% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FUTG и SAA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUTG | SAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 133.43% | 36.26% | +97.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 133.43% | 43.58% | +89.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 133.43% | 46.15% | +87.28% |
Сравнение комиссий FUTG и SAA
FUTG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SAA в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUTG и SAA
FUTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SAA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTG Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SAA ProShares Ultra SmallCap600 | 0.73% | 1.05% | 1.36% | 0.88% | 0.46% | 0.00% | 0.03% | 0.35% | 0.27% | 0.00% | 0.14% |
Часто задаваемые вопросы
FUTG and SAA have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FUTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FUTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for SAA.
SAA has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.00% for FUTG.
They also come from different issuers: Leverage Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for FUTG and 0.95% for SAA.
Подберите оптимальное распределение для FUTG и SAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор