Сравнение FUTG с IWDL
FUTG (Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF) and IWDL (ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN) are both Leveraged Equities funds. FUTG is actively managed, while IWDL is passively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. FUTG charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for IWDL.
Доходность
Сравнение доходности FUTG и IWDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FUTG показывает доходность -75.13%, что значительно ниже, чем у IWDL с доходностью 28.86%.
FUTG
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -61.72%
- С начала года
- -75.13%
- 6 месяцев
- -77.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWDL
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- 5.18%
- С начала года
- 28.86%
- 6 месяцев
- 28.17%
- 1 год
- 57.07%
- 3 года*
- 28.98%
- 5 лет*
- 13.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FUTG и IWDL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FUTG Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF | -75.13% | -0.20% |
IWDL ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN | 28.86% | 8.68% |
Correlation
The correlation between FUTG and IWDL is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUTG vs. IWDL — Ранг доходности на риск
FUTG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IWDL
Сравнение FUTG c IWDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long FUTU Daily ETF (FUTG) и ETRACS 2x Leveraged US Value Factor TR ETN (IWDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FUTG | IWDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.00 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.37 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FUTG и IWDL
Максимальная просадка FUTG за все время составила -86.19%, что больше максимальной просадки IWDL в -37.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTG и IWDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUTG | IWDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.19% | -37.95% | -48.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.53% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.78% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -37.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.04% | 0.00% | -84.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.98% | -10.54% | -31.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.31% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FUTG и IWDL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUTG | IWDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 18.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 133.43% | 23.27% | +110.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 133.43% | 30.37% | +103.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 133.43% | 30.02% | +103.41% |
Сравнение комиссий FUTG и IWDL
FUTG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии IWDL в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUTG и IWDL
Ни FUTG, ни IWDL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FUTG and IWDL have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FUTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FUTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for IWDL.
FUTG and IWDL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Leverage Shares and UBS. Their fees differ too: 0.75% for FUTG and 0.95% for IWDL.
Подберите оптимальное распределение для FUTG и IWDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор