Сравнение FUTBX с VFITX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX).
FUTBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 мар. 2016 г.. VFITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 окт. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности FUTBX и VFITX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FUTBX и VFITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTBX Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund | -0.12% | 6.12% | 0.70% | 4.19% | -13.00% | -2.54% | 7.76% | 7.30% | 0.95% | 2.28% |
VFITX Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares | -0.48% | 7.54% | 1.39% | 4.08% | -10.43% | -2.38% | 8.20% | 6.29% | 1.01% | 1.57% |
Доходность по периодам
С начала года, FUTBX показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у VFITX с доходностью -0.48%.
FUTBX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.39%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- 2.50%
- 5 лет*
- -0.35%
- 10 лет*
- —
VFITX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 3.52%
- 3 года*
- 3.18%
- 5 лет*
- 0.27%
- 10 лет*
- 1.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUTBX и VFITX
FUTBX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VFITX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FUTBX vs. VFITX — Ранг доходности на риск
FUTBX
VFITX
Сравнение FUTBX c VFITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUTBX | VFITX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.88 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.33 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.16 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.51 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 4.59 | -0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUTBX | VFITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.88 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.05 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.92 | -0.67 |
Корреляция
Корреляция между FUTBX и VFITX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUTBX и VFITX
Дивидендная доходность FUTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности VFITX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUTBX Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund | 3.30% | 3.43% | 2.90% | 2.12% | 1.12% | 0.86% | 4.54% | 2.75% | 2.05% | 1.65% | 0.00% | 0.00% |
VFITX Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares | 3.58% | 3.90% | 4.05% | 3.45% | 1.97% | 0.99% | 4.84% | 2.30% | 2.34% | 1.75% | 2.77% | 2.50% |
Просадки
Сравнение просадок FUTBX и VFITX
Максимальная просадка FUTBX за все время составила -19.69%, что больше максимальной просадки VFITX в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTBX и VFITX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FUTBX | VFITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.69% | -15.58% | -4.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -2.85% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.03% | -14.98% | -2.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -15.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.79% | -2.16% | -5.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.94% | -2.65% | -4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 0.94% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUTBX и VFITX
Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX) имеют волатильность 1.43% и 1.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FUTBX | VFITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.43% | 1.44% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.54% | 2.56% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.24% | 4.29% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.79% | 5.59% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.17% | 4.65% | +0.52% |