PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUTBX с LTUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FUTBX с LTUSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) и Thornburg Limited Term U.S. Government Fund (LTUSX).

FUTBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 мар. 2016 г.. LTUSX управляется Thornburg. Фонд был запущен 15 нояб. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FUTBX и LTUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) и Thornburg Limited Term U.S. Government Fund (LTUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUTBX и LTUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUTBX
Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund		-0.12%6.12%0.70%4.19%-13.00%-2.54%7.76%7.30%0.95%2.28%
LTUSX
Thornburg Limited Term U.S. Government Fund		0.29%6.40%2.40%3.40%-8.06%-1.82%3.77%3.61%0.98%0.60%

Доходность по периодам

С начала года, FUTBX показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у LTUSX с доходностью 0.29%.

FUTBX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.57%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.39%
1 год
2.74%
3 года*
2.50%
5 лет*
-0.35%
10 лет*
—

LTUSX

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.29%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.12%
1 год
3.98%
3 года*
3.43%
5 лет*
0.70%
10 лет*
1.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund

Thornburg Limited Term U.S. Government Fund

Часто сравнивают с FUTBX:
FUTBX с FSRIXFUTBX с FTBFXFUTBX с VPUFUTBX с FBNDFUTBX с SGOVFUTBX с VBTLXFUTBX с FXAIX
Часто сравнивают с LTUSX:
LTUSX с RFBAXLTUSX с FVIIXLTUSX с EVGOXLTUSX с FBLTXLTUSX с FNBGXLTUSX с FEUGXLTUSX с VSBSX

Сравнение комиссий FUTBX и LTUSX

FUTBX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии LTUSX в 0.92%.

LTUSX
Thornburg Limited Term U.S. Government Fund
FUTBX
Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

FUTBX vs. LTUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUTBX
Ранг доходности на риск FUTBX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTBX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTBX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTBX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTBX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTBX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
LTUSX
Ранг доходности на риск LTUSX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTUSX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTUSX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTUSX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTUSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTUSX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUTBX c LTUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) и Thornburg Limited Term U.S. Government Fund (LTUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUTBXLTUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.25

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.81

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.22

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

2.21

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.72

6.75

-3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUTBX vs. LTUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUTBX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа LTUSX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUTBX и LTUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUTBXLTUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.25

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.18

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

1.15

-0.90

Корреляция

Корреляция между FUTBX и LTUSX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUTBX и LTUSX

Дивидендная доходность FUTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что больше доходности LTUSX в 2.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUTBX
Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund		3.30%3.43%2.90%2.12%1.12%0.86%4.54%2.75%2.05%1.65%0.00%0.00%
LTUSX
Thornburg Limited Term U.S. Government Fund		2.33%2.69%2.62%1.89%1.63%1.21%1.35%1.77%1.90%1.45%2.52%1.50%

Просадки

Сравнение просадок FUTBX и LTUSX

Максимальная просадка FUTBX за все время составила -19.69%, что больше максимальной просадки LTUSX в -12.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUTBX и LTUSX.

Загрузка...

Показатели просадок

FUTBXLTUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.69%

-12.34%

-7.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.71%

-2.00%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.03%

-11.69%

-5.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.79%

-1.68%

-6.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-1.40%

-5.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

0.66%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FUTBX и LTUSX

Fidelity SAI U.S. Treasury Bond Index Fund (FUTBX) имеет более высокую волатильность в 1.43% по сравнению с Thornburg Limited Term U.S. Government Fund (LTUSX) с волатильностью 1.19%. Это указывает на то, что FUTBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FUTBXLTUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.43%

1.19%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.54%

1.99%

+0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.24%

3.28%

+0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.79%

3.99%

+1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.17%

3.06%

+2.11%