PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUSIX с PZRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FUSIX с PZRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Fidelity International Fund (FUSIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).

FUSIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 мар. 2007 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FUSIX и PZRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Advisers Fidelity International Fund (FUSIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUSIX и PZRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUSIX
Strategic Advisers Fidelity International Fund		0.80%31.20%5.62%18.15%-17.74%12.47%13.24%25.60%-14.52%27.73%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		9.93%34.05%3.29%19.31%-9.11%12.08%1.74%15.94%-14.93%26.00%

Доходность по периодам

С начала года, FUSIX показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции FUSIX уступали акциям PZRIX по среднегодовой доходности: 9.12% против 10.15% соответственно.

FUSIX

1 день
2.92%
1 месяц
-6.36%
С начала года
0.80%
6 месяцев
4.57%
1 год
22.50%
3 года*
15.01%
5 лет*
7.84%
10 лет*
9.12%

PZRIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.32%
С начала года
9.93%
6 месяцев
17.91%
1 год
37.11%
3 года*
19.65%
5 лет*
10.81%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategic Advisers Fidelity International Fund

PIMCO RAE Global ex-US Fund

Часто сравнивают с FUSIX:
FUSIX с FSPSXFUSIX с FZILXFUSIX с SCHFFUSIX с FILFXFUSIX с VONGFUSIX с FCTDXFUSIX с FMIJX
Часто сравнивают с PZRIX:
PZRIX с GMWEXPZRIX с VEAPZRIX с VOOPZRIX с AWPAXPZRIX с SISEXPZRIX с SCIEXPZRIX с VIAAX

Сравнение комиссий FUSIX и PZRIX

FUSIX берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.

FUSIX
Strategic Advisers Fidelity International Fund
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund

Доходность на риск

FUSIX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUSIX
Ранг доходности на риск FUSIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUSIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUSIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUSIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUSIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUSIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
PZRIX
Ранг доходности на риск PZRIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUSIX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Fidelity International Fund (FUSIX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUSIXPZRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

2.67

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

3.39

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.52

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.91

3.09

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.51

14.29

-5.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUSIX vs. PZRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUSIX на текущий момент составляет 1.50, что ниже коэффициента Шарпа PZRIX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUSIX и PZRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUSIXPZRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

2.67

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.69

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.60

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.59

-0.35

Корреляция

Корреляция между FUSIX и PZRIX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUSIX и PZRIX

Дивидендная доходность FUSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности PZRIX в 5.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUSIX
Strategic Advisers Fidelity International Fund		2.99%3.02%3.40%2.43%4.71%5.83%1.25%3.05%3.78%2.03%1.78%1.46%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		5.96%6.56%6.70%9.19%8.80%11.99%2.04%6.32%2.80%4.13%2.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FUSIX и PZRIX

Максимальная просадка FUSIX за все время составила -64.42%, что больше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUSIX и PZRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FUSIXPZRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.42%

-43.53%

-20.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-10.68%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.34%

-30.85%

-0.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.96%

-43.53%

+11.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.17%

-5.20%

-2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.16%

-9.00%

-7.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.45%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FUSIX и PZRIX

Strategic Advisers Fidelity International Fund (FUSIX) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что FUSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FUSIXPZRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

5.45%

+1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

8.92%

+1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.34%

14.17%

+4.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

15.85%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.14%

17.02%

-0.88%