PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUSIX с GSIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FUSIX с GSIMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Fidelity International Fund (FUSIX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX).

FUSIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 мар. 2007 г.. GSIMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности FUSIX и GSIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategic Advisers Fidelity International Fund (FUSIX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUSIX и GSIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUSIX
Strategic Advisers Fidelity International Fund		-2.06%31.20%5.62%18.15%-17.74%12.47%13.24%25.60%-14.52%27.28%
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		3.78%20.85%9.66%22.10%-11.06%12.50%15.77%27.64%-6.04%29.92%

Доходность по периодам

С начала года, FUSIX показывает доходность -2.06%, что значительно ниже, чем у GSIMX с доходностью 3.78%.

FUSIX

1 день
-0.61%
1 месяц
-10.56%
С начала года
-2.06%
6 месяцев
2.02%
1 год
19.40%
3 года*
13.92%
5 лет*
7.48%
10 лет*
8.81%

GSIMX

1 день
0.60%
1 месяц
-6.12%
С начала года
3.78%
6 месяцев
7.89%
1 год
15.89%
3 года*
17.37%
5 лет*
10.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategic Advisers Fidelity International Fund

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Часто сравнивают с FUSIX:
FUSIX с FSPSXFUSIX с FZILXFUSIX с SCHFFUSIX с FILFXFUSIX с VONGFUSIX с FCTDXFUSIX с FMIJX
Часто сравнивают с GSIMX:
GSIMX с VTIAXGSIMX с FSPSXGSIMX с VIGIGSIMX с VOOGSIMX с SPYGSIMX с BSIIXGSIMX с DBEF

Сравнение комиссий FUSIX и GSIMX

FUSIX берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии GSIMX в 0.76%.

GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund
FUSIX
Strategic Advisers Fidelity International Fund

Доходность на риск

FUSIX vs. GSIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUSIX
Ранг доходности на риск FUSIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUSIX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUSIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUSIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUSIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUSIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
GSIMX
Ранг доходности на риск GSIMX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIMX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIMX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIMX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIMX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIMX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUSIX c GSIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Fidelity International Fund (FUSIX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUSIXGSIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.28

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.69

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

1.81

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.85

7.41

+0.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUSIX vs. GSIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUSIX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSIMX равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUSIX и GSIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUSIXGSIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.28

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.73

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.81

-0.58

Корреляция

Корреляция между FUSIX и GSIMX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUSIX и GSIMX

Дивидендная доходность FUSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности GSIMX в 4.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUSIX
Strategic Advisers Fidelity International Fund		3.08%3.02%3.40%2.43%4.71%5.83%1.25%3.05%3.78%2.03%1.78%1.46%
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.93%5.12%11.18%2.36%4.89%2.23%0.18%0.65%0.53%0.16%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FUSIX и GSIMX

Максимальная просадка FUSIX за все время составила -64.42%, что больше максимальной просадки GSIMX в -28.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUSIX и GSIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FUSIXGSIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.42%

-28.84%

-35.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-8.75%

-2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.34%

-25.37%

-5.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.77%

-6.12%

-4.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.16%

-4.85%

-11.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.15%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности FUSIX и GSIMX

Strategic Advisers Fidelity International Fund (FUSIX) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что FUSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FUSIXGSIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

4.78%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.42%

7.35%

+3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.13%

12.47%

+5.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.04%

14.42%

+1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.11%

15.77%

+0.34%