PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUSI с QGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FUSI с QGRO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FUSI (American Century Multisector Floating Income ETF) and QGRO (American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF) are both exchange-traded funds - FUSI is a Ultrashort Bond fund actively managed by American Century, while QGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the iSTOXX American Century USA Quality Growth (USD)(GR). FUSI is actively managed, while QGRO is passively managed. Over the past 3 years, FUSI returned 5.99%/yr vs 21.27%/yr for QGRO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. FUSI charges 0.28%/yr vs 0.29%/yr for QGRO.

Доходность

Сравнение доходности FUSI и QGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century Multisector Floating Income ETF (FUSI) и American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FUSI показывает доходность 2.52%, что значительно выше, чем у QGRO с доходностью 2.33%.

FUSI

1 день
0.12%
1 месяц
0.84%
С начала года
2.52%
6 месяцев
2.92%
1 год
5.54%
3 года*
5.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

QGRO

1 день
0.14%
1 месяц
3.95%
С начала года
2.33%
6 месяцев
2.50%
1 год
10.57%
3 года*
21.27%
5 лет*
12.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FUSI и QGRO

2026 (YTD)202520242023
FUSI
American Century Multisector Floating Income ETF		2.52%4.85%6.19%5.89%
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF		2.33%15.18%31.42%23.92%

Correlation

The correlation between FUSI and QGRO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2023 г.

0.09

The correlation between FUSI and QGRO shifts across timeframes, from 0.09 (3 years) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century Multisector Floating Income ETF

American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF

Часто сравнивают с FUSI:
FUSI с SCHDFUSI с TUSIFUSI с SDCPFUSI с GSSTFUSI с VHYL.ASFUSI с EVSDFUSI с CSPX.L
Часто сравнивают с QGRO:
QGRO с QQQQGRO с SPYQGRO с QUALQGRO с VUGQGRO с BIAWXQGRO с ELFNXQGRO с VALQ

Доходность на риск

FUSI vs. QGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUSI
Ранг доходности на риск FUSI: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUSI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUSI: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUSI: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUSI: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUSI: 9999
Ранг коэф-та Мартина
QGRO
Ранг доходности на риск QGRO: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QGRO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QGRO: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QGRO: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QGRO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QGRO: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUSI c QGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century Multisector Floating Income ETF (FUSI) и American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUSIQGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.14
0.69

+5.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
9.53
1.06

+8.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

3.03

1.12

+1.90

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.50

0.78

+11.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

92.85

2.63

+90.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUSI vs. QGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUSI на текущий момент составляет 6.14, что выше коэффициента Шарпа QGRO равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUSI и QGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUSIQGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.14

0.69

+5.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.60

0.67

+4.93

Просадки

Сравнение просадок FUSI и QGRO

Максимальная просадка FUSI за все время составила -0.70%, что меньше максимальной просадки QGRO в -32.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUSI и QGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FUSIQGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.70%

-32.56%

+31.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.45%

-13.54%

+13.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.70%

-23.82%

+23.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.53%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.04%

-7.67%

+7.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

4.03%

-3.97%

Волатильность

Сравнение волатильности FUSI и QGRO

Текущая волатильность для American Century Multisector Floating Income ETF (FUSI) составляет 0.27%, в то время как у American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF (QGRO) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что FUSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FUSIQGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.27%

3.37%

-3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.62%

11.70%

-11.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91%

15.32%

-14.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.09%

21.05%

-19.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.09%

22.92%

-21.83%

Сравнение комиссий FUSI и QGRO

FUSI берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии QGRO в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUSI и QGRO

Дивидендная доходность FUSI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что больше доходности QGRO в 0.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FUSI
American Century Multisector Floating Income ETF		5.25%5.28%5.98%4.97%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QGRO
American Century STOXX U.S. Quality Growth ETF		0.19%0.25%0.25%0.41%0.46%0.31%0.22%0.38%0.13%

Часто задаваемые вопросы

FUSI and QGRO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QGRO has higher volatility (3.37%) compared to FUSI (0.27%). In terms of maximum drawdown, FUSI dropped -0.70% vs QGRO's -32.56%.

On 3-year performance, QGRO leads with 21.27% vs 5.99% for FUSI. On fees, FUSI is cheaper at 0.28% per year. On volatility, FUSI has been the lower-risk option at 0.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QGRO has performed better with a 21.27% return vs 5.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FUSI is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.29% for QGRO.

FUSI has the higher dividend yield at 5.25%, compared with 0.19% for QGRO.

FUSI is categorized as Ultrashort Bond, while QGRO is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.28% for FUSI and 0.29% for QGRO.

FUSI currently has the higher Sharpe Ratio (6.14 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FUSI и QGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор