PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FUNL с IGF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FUNL и IGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUNL и IGF


2026 (YTD)202520242023202220212020
FUNL
CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL
5.66%14.62%15.55%14.33%-5.76%25.93%14.92%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF
9.19%21.31%14.81%6.14%-1.26%11.57%11.04%

Доходность по периодам

С начала года, FUNL показывает доходность 5.66%, что значительно ниже, чем у IGF с доходностью 9.19%.


FUNL

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.66%
6 месяцев
9.20%
1 год
21.44%
3 года*
16.56%
5 лет*
10.82%
10 лет*

IGF

1 день
0.80%
1 месяц
-3.42%
С начала года
9.19%
6 месяцев
11.40%
1 год
26.64%
3 года*
15.76%
5 лет*
11.38%
10 лет*
8.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL

iShares Global Infrastructure ETF

Сравнение комиссий FUNL и IGF

FUNL берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IGF в 0.39%.


Доходность на риск

FUNL vs. IGF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FUNL
Ранг доходности на риск FUNL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUNL: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUNL: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUNL: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUNL: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUNL: 7777
Ранг коэф-та Мартина

IGF
Ранг доходности на риск IGF: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGF: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGF: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGF: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGF: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGF: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUNL c IGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FUNLIGFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

2.10

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

2.77

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.42

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

3.10

-1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.41

15.62

-7.21

FUNL vs. IGF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUNL на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа IGF равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUNL и IGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FUNLIGFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

2.10

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.82

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.24

+0.72

Корреляция

Корреляция между FUNL и IGF составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FUNL и IGF

Дивидендная доходность FUNL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности IGF в 2.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUNL
CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL
2.25%2.10%1.78%1.69%1.84%1.55%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF
2.95%3.23%3.21%3.36%2.67%2.42%2.33%3.27%3.52%2.95%2.98%3.25%

Просадки

Сравнение просадок FUNL и IGF

Максимальная просадка FUNL за все время составила -19.35%, что меньше максимальной просадки IGF в -58.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUNL и IGF.


Загрузка...

Показатели просадок


FUNLIGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.35%

-58.33%

+38.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-8.74%

-4.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.35%

-20.83%

+1.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-3.42%

+3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.64%

-11.96%

+8.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

1.74%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FUNL и IGF

Текущая волатильность для CornerCap Fundametrics Large-Cap ETF FUNL (FUNL) составляет 0.12%, в то время как у iShares Global Infrastructure ETF (IGF) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что FUNL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FUNLIGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.12%

4.25%

-4.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.10%

7.33%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

12.73%

+3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

13.89%

+1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.53%

16.81%

-1.28%