Сравнение FUMB с TAXI
FUMB (First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF) and TAXI (Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. FUMB is actively managed, while TAXI is passively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. FUMB charges 0.45%/yr vs 0.05%/yr for TAXI.
Доходность
Сравнение доходности FUMB и TAXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FUMB показывает доходность 1.15%, что значительно выше, чем у TAXI с доходностью 1.00%.
FUMB
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 3.00%
- 5 лет*
- 1.98%
- 10 лет*
- —
TAXI
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.52%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FUMB и TAXI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF | 1.15% | 0.71% |
TAXI Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF | 1.00% | 3.35% |
Correlation
The correlation between FUMB and TAXI is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUMB vs. TAXI — Ранг доходности на риск
FUMB
TAXI
Сравнение FUMB c TAXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) и Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF (TAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUMB | TAXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.78 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.05 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 45.71 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUMB | TAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.01 | 2.95 | -1.94 |
Просадки
Сравнение просадок FUMB и TAXI
Максимальная просадка FUMB за все время составила -2.68%, что больше максимальной просадки TAXI в -2.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMB и TAXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUMB | TAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.68% | -2.23% | -0.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.22% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.60% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -0.46% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.06% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FUMB и TAXI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUMB | TAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.54% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76% | 1.90% | -1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.16% | 1.90% | -0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.77% | 1.90% | -0.13% |
Сравнение комиссий FUMB и TAXI
FUMB берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии TAXI в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUMB и TAXI
Дивидендная доходность FUMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности TAXI в 2.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF | 2.80% | 2.90% | 2.86% | 2.24% | 1.02% | 0.43% | 0.94% | 1.74% | 0.15% |
TAXI Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF | 2.00% | 0.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FUMB and TAXI have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXI is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXI is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.45% for FUMB.
FUMB has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 2.00% for TAXI.
They also come from different issuers: First Trust and Northern Trust. Their fees differ too: 0.45% for FUMB and 0.05% for TAXI.
Подберите оптимальное распределение для FUMB и TAXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор