PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUMB с FMUN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FUMB с FMUN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) и Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF (FMUN).

FUMB и FMUN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FUMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. FMUN - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 11 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FUMB и FMUN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) и Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF (FMUN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUMB и FMUN

2026 (YTD)2025
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF		0.69%2.22%
FMUN
Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF		-0.17%4.25%

Доходность по периодам

С начала года, FUMB показывает доходность 0.69%, что значительно выше, чем у FMUN с доходностью -0.17%.

FUMB

1 день
0.05%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.13%
1 год
2.65%
3 года*
2.93%
5 лет*
1.93%
10 лет*
—

FMUN

1 день
0.23%
1 месяц
-2.22%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
1.37%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF

Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF

Часто сравнивают с FUMB:
FUMB с SGOVFUMB с SUBFUMB с JMSTFUMB с FMHIFUMB с FALNFUMB с FXAIXFUMB с MUB
Часто сравнивают с FMUN:
FMUN с VTEBFMUN с MUBFMUN с FAPGXFMUN с NYFFMUN с CMFFMUN с SUBFMUN с VTES

Сравнение комиссий FUMB и FMUN

FUMB берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FMUN в 0.05%.

FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
FMUN
Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF

Доходность на риск

FUMB vs. FMUN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUMB
Ранг доходности на риск FUMB: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMB: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMB: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FMUN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUMB c FMUN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) и Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF (FMUN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUMBFMUNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.52

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.63

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.53

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.74

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUMB vs. FMUN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUMBFMUNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.00

-0.01

Корреляция

Корреляция между FUMB и FMUN составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUMB и FMUN

Дивидендная доходность FUMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности FMUN в 3.25%

TTM20252024202320222021202020192018
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF		2.84%2.90%2.86%2.24%1.02%0.43%0.94%1.74%0.15%
FMUN
Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF		3.25%2.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FUMB и FMUN

Максимальная просадка FUMB за все время составила -2.68%, что меньше максимальной просадки FMUN в -3.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMB и FMUN.

Загрузка...

Показатели просадок

FUMBFMUNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.68%

-3.21%

+0.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.60%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-2.49%

+2.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.19%

-0.67%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FUMB и FMUN

Загрузка...

Волатильность по периодам

FUMBFMUNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.25%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.58%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03%

4.16%

-3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.17%

4.16%

-2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.78%

4.16%

-2.38%