PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FULVX с SSEYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FULVX с SSEYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX).

FULVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. SSEYX управляется State Street. Фонд был запущен 11 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FULVX и SSEYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FULVX и SSEYX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund		-0.86%5.23%17.76%6.38%-10.43%17.79%3.83%4.30%
SSEYX
State Street Equity 500 Index II Portfolio		-4.34%17.52%25.01%26.29%-18.18%28.58%18.28%5.44%

Доходность по периодам

С начала года, FULVX показывает доходность -0.86%, что значительно выше, чем у SSEYX с доходностью -4.34%.

FULVX

1 день
1.13%
1 месяц
-4.61%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
-2.05%
1 год
0.20%
3 года*
9.33%
5 лет*
5.93%
10 лет*
—

SSEYX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.39%
1 год
17.01%
3 года*
18.20%
5 лет*
11.70%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund

State Street Equity 500 Index II Portfolio

Часто сравнивают с FULVX:
FULVX с FDLOFULVX с MINV.LFULVX с FPHAXFULVX с FXAIXFULVX с SCHKFULVX с XLVFULVX с SWPPX
Часто сравнивают с SSEYX:
SSEYX с VOOSSEYX с SVSPXSSEYX с SPYSSEYX с MXVIXSSEYX с RWMGXSSEYX с SWPPXSSEYX с VTI

Сравнение комиссий FULVX и SSEYX

FULVX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии SSEYX в 0.02%.

FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund
SSEYX
State Street Equity 500 Index II Portfolio

Доходность на риск

FULVX vs. SSEYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FULVX
Ранг доходности на риск FULVX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FULVX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FULVX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FULVX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FULVX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FULVX: 88
Ранг коэф-та Мартина
SSEYX
Ранг доходности на риск SSEYX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSEYX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSEYX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSEYX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSEYX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSEYX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FULVX c SSEYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FULVXSSEYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

0.96

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.11

1.47

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.22

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

1.50

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.47

7.19

-6.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FULVX vs. SSEYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FULVX на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа SSEYX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FULVX и SSEYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FULVXSSEYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

0.96

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.70

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.72

-0.32

Корреляция

Корреляция между FULVX и SSEYX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FULVX и SSEYX

Дивидендная доходность FULVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что больше доходности SSEYX в 1.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund		6.88%6.82%5.76%1.65%4.98%5.35%0.62%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSEYX
State Street Equity 500 Index II Portfolio		1.45%1.38%1.93%1.46%1.57%2.48%3.63%2.36%5.91%5.37%2.29%3.47%

Просадки

Сравнение просадок FULVX и SSEYX

Максимальная просадка FULVX за все время составила -33.24%, примерно равная максимальной просадке SSEYX в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FULVX и SSEYX.

Загрузка...

Показатели просадок

FULVXSSEYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.24%

-33.75%

+0.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-12.10%

+2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.64%

-24.52%

+5.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-6.22%

+1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.11%

-4.14%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

2.52%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FULVX и SSEYX

Текущая волатильность для Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) составляет 3.08%, в то время как у State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что FULVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSEYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FULVXSSEYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

5.34%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.03%

9.51%

-3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

18.29%

-6.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.27%

16.92%

-4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.35%

18.05%

-1.70%