PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FULVX с NOIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FULVX с NOIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и Northern Income Equity Fund (NOIEX).

FULVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. NOIEX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности FULVX и NOIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и Northern Income Equity Fund (NOIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FULVX и NOIEX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund		-0.86%5.23%17.76%6.38%-10.43%17.79%3.83%4.30%
NOIEX
Northern Income Equity Fund		-1.97%18.81%24.28%19.56%-13.34%27.96%11.03%4.06%

Доходность по периодам

С начала года, FULVX показывает доходность -0.86%, что значительно выше, чем у NOIEX с доходностью -1.97%.

FULVX

1 день
1.13%
1 месяц
-4.61%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
-2.05%
1 год
0.20%
3 года*
9.33%
5 лет*
5.93%
10 лет*
—

NOIEX

1 день
2.75%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-1.97%
6 месяцев
0.36%
1 год
19.24%
3 года*
18.41%
5 лет*
12.13%
10 лет*
12.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund

Northern Income Equity Fund

Часто сравнивают с FULVX:
FULVX с FDLOFULVX с MINV.LFULVX с FPHAXFULVX с FXAIXFULVX с SCHKFULVX с XLVFULVX с SWPPX
Часто сравнивают с NOIEX:
NOIEX с EQTIXNOIEX с FXAIXNOIEX с ^SP500TRNOIEX с AAUTXNOIEX с SPHQNOIEX с FNSTXNOIEX с PRDGX

Сравнение комиссий FULVX и NOIEX

FULVX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии NOIEX в 0.49%.

FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund
NOIEX
Northern Income Equity Fund

Доходность на риск

FULVX vs. NOIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FULVX
Ранг доходности на риск FULVX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FULVX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FULVX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FULVX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FULVX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FULVX: 88
Ранг коэф-та Мартина
NOIEX
Ранг доходности на риск NOIEX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOIEX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOIEX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOIEX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOIEX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOIEX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FULVX c NOIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и Northern Income Equity Fund (NOIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FULVXNOIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

1.04

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.11

1.62

-1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.25

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

1.35

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.47

6.27

-5.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FULVX vs. NOIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FULVX на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа NOIEX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FULVX и NOIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FULVXNOIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

1.04

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.75

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.66

-0.26

Корреляция

Корреляция между FULVX и NOIEX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FULVX и NOIEX

Дивидендная доходность FULVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что меньше доходности NOIEX в 8.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund		6.88%6.82%5.76%1.65%4.98%5.35%0.62%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%
NOIEX
Northern Income Equity Fund		8.14%7.92%6.11%7.03%5.44%14.26%7.67%8.58%15.73%7.56%3.02%5.57%

Просадки

Сравнение просадок FULVX и NOIEX

Максимальная просадка FULVX за все время составила -33.24%, что меньше максимальной просадки NOIEX в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FULVX и NOIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

FULVXNOIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.24%

-45.66%

+12.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-12.41%

+2.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.64%

-21.89%

+3.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-5.87%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.11%

-5.01%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

2.75%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FULVX и NOIEX

Текущая волатильность для Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) составляет 3.08%, в то время как у Northern Income Equity Fund (NOIEX) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что FULVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FULVXNOIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

5.04%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.03%

9.39%

-3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

19.24%

-6.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.27%

16.37%

-4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.35%

17.94%

-1.59%