PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FULVX с GQEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FULVX с GQEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX).

FULVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г.. GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FULVX и GQEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FULVX и GQEIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund		-0.86%5.23%17.76%6.38%-10.43%17.79%3.83%4.30%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		9.61%-4.31%29.20%17.77%-2.69%19.88%23.88%7.01%

Доходность по периодам

С начала года, FULVX показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 9.61%.

FULVX

1 день
1.13%
1 месяц
-4.61%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
-2.05%
1 год
0.20%
3 года*
9.33%
5 лет*
5.93%
10 лет*
—

GQEIX

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.83%
С начала года
9.61%
6 месяцев
8.10%
1 год
5.59%
3 года*
17.98%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund

GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Часто сравнивают с FULVX:
FULVX с FDLOFULVX с MINV.LFULVX с FPHAXFULVX с FXAIXFULVX с SCHKFULVX с XLVFULVX с SWPPX
Часто сравнивают с GQEIX:
GQEIX с SPYGQEIX с CGDVGQEIX с VOOGQEIX с DIVOGQEIX с SPHDGQEIX с GSFTXGQEIX с GQEPX

Сравнение комиссий FULVX и GQEIX

FULVX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии GQEIX в 0.49%.

FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Доходность на риск

FULVX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FULVX
Ранг доходности на риск FULVX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FULVX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FULVX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FULVX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FULVX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FULVX: 88
Ранг коэф-та Мартина
GQEIX
Ранг доходности на риск GQEIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FULVX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FULVXGQEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

0.45

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.11

0.69

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.09

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

0.77

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.47

1.97

-1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FULVX vs. GQEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FULVX на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа GQEIX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FULVX и GQEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FULVXGQEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

0.45

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.79

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.76

-0.36

Корреляция

Корреляция между FULVX и GQEIX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FULVX и GQEIX

Дивидендная доходность FULVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.88%, что больше доходности GQEIX в 6.73%

TTM20252024202320222021202020192018
FULVX
Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund		6.88%6.82%5.76%1.65%4.98%5.35%0.62%0.28%0.00%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		6.73%7.38%5.41%0.63%4.50%1.50%0.67%0.65%0.12%

Просадки

Сравнение просадок FULVX и GQEIX

Максимальная просадка FULVX за все время составила -33.24%, что больше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FULVX и GQEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FULVXGQEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.24%

-28.48%

-4.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-8.30%

-1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.64%

-20.44%

+1.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.77%

-6.26%

+1.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.11%

-5.69%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

3.40%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FULVX и GQEIX

Fidelity U.S. Low Volatility Equity Fund (FULVX) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что FULVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FULVXGQEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

2.76%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.03%

7.32%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

12.44%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.27%

15.88%

-3.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.35%

18.88%

-2.53%