PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FULSX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FULSX с FNILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Flex Freedom Blend 2020 Fund (FULSX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

FULSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 июн. 2017 г.. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FULSX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Flex Freedom Blend 2020 Fund (FULSX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FULSX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FULSX
Fidelity Flex Freedom Blend 2020 Fund		0.09%14.78%7.59%13.27%-16.10%9.09%13.57%18.28%-7.04%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-4.59%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%

Доходность по периодам

С начала года, FULSX показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью -4.59%.

FULSX

1 день
1.52%
1 месяц
-3.41%
С начала года
0.09%
6 месяцев
1.94%
1 год
12.56%
3 года*
9.88%
5 лет*
4.50%
10 лет*
—

FNILX

1 день
2.92%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-4.59%
6 месяцев
-2.55%
1 год
17.28%
3 года*
18.57%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Flex Freedom Blend 2020 Fund

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FULSX:
FULSX с VOOFULSX с FSKAXFULSX с FCNTXFULSX с FFGZXFULSX с FRAMXFULSX с FRHMXFULSX с FSELX
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Сравнение комиссий FULSX и FNILX

FULSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FNILX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FULSX
Fidelity Flex Freedom Blend 2020 Fund
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

FULSX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FULSX
Ранг доходности на риск FULSX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FULSX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FULSX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FULSX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FULSX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FULSX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FULSX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Freedom Blend 2020 Fund (FULSX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FULSXFNILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

0.97

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

1.48

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

1.51

+0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.72

7.14

+1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FULSX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FULSX на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа FNILX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FULSX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FULSXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

0.97

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.67

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.66

+0.05

Корреляция

Корреляция между FULSX и FNILX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FULSX и FNILX

Дивидендная доходность FULSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.83%, что больше доходности FNILX в 1.06%

TTM202520242023202220212020201920182017
FULSX
Fidelity Flex Freedom Blend 2020 Fund		7.83%7.84%2.85%2.82%5.22%6.27%4.48%6.03%6.15%2.62%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.06%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FULSX и FNILX

Максимальная просадка FULSX за все время составила -22.52%, что меньше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FULSX и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FULSXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.52%

-33.76%

+11.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.15%

-12.18%

+6.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.52%

-25.40%

+2.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.90%

-6.36%

+2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.46%

-5.47%

+1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.44%

2.57%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FULSX и FNILX

Текущая волатильность для Fidelity Flex Freedom Blend 2020 Fund (FULSX) составляет 3.63%, в то время как у Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что FULSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FULSXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

5.33%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.21%

9.59%

-4.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.42%

18.44%

-10.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.92%

17.27%

-8.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.31%

20.19%

-10.88%