Сравнение FULSX с FFFCX
FULSX (Fidelity Flex Freedom Blend 2020 Fund) and FFFCX (Fidelity Freedom 2010 Fund) are both Target Retirement Date funds from Fidelity. Over the past 5 years, FULSX returned 5.10%/yr vs 3.44%/yr for FFFCX. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. FULSX charges 0.00%/yr vs 0.49%/yr for FFFCX.
Доходность
Сравнение доходности FULSX и FFFCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FULSX показывает доходность 8.00%, что значительно выше, чем у FFFCX с доходностью 5.54%.
FULSX
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 0.20%
- 6 месяцев
- 6.04%
- С начала года
- 8.00%
- 1 год
- 14.12%
- 3 года*
- 11.87%
- 5 лет*
- 5.10%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.22%
FFFCX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 4.06%
- С начала года
- 5.54%
- 1 год
- 9.68%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- 3.44%
- 10 лет*
- 5.60%
- Всё время*
- 6.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FULSX и FFFCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FULSX Fidelity Flex Freedom Blend 2020 Fund | 8.00% | 14.78% | 7.59% | 13.27% | -16.10% | 9.09% | 13.57% | 18.28% | -4.84% | 6.93% |
FFFCX Fidelity Freedom 2010 Fund | 5.54% | 11.39% | 5.26% | 9.82% | -13.21% | 5.64% | 11.09% | 14.34% | -3.74% | 5.20% |
Correlation
The correlation between FULSX and FFFCX is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.98 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2017 г. | 0.97 |
The correlation between FULSX and FFFCX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FULSX vs. FFFCX — Ранг доходности на риск
FULSX
FFFCX
Сравнение FULSX c FFFCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Flex Freedom Blend 2020 Fund (FULSX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FULSX | FFFCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.34 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 2.43 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.63 | 9.82 | +0.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FULSX и FFFCX
Максимальная просадка FULSX за все время составила -22.52%, что меньше максимальной просадки FFFCX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FULSX и FFFCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FULSX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.52% | -36.88% | +14.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.42% | -4.00% | -1.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.26% | -4.77% | -2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.52% | -18.35% | -4.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -4.55% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.33% | 0.99% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности FULSX и FFFCX
Fidelity Flex Freedom Blend 2020 Fund (FULSX) имеет более высокую волатильность в 2.47% по сравнению с Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) с волатильностью 1.86%. Это указывает на то, что FULSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FULSX | FFFCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.47% | 1.86% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.75% | 4.97% | +1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.81% | 5.64% | +2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.11% | 6.50% | +2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.31% | 6.27% | +3.04% |
Сравнение комиссий FULSX и FFFCX
FULSX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FFFCX в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FULSX и FFFCX
Дивидендная доходность FULSX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.65%, что больше доходности FFFCX в 4.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFFCX Fidelity Freedom 2010 Fund | 4.65% | 4.97% | 2.99% | 2.72% | 7.23% | 9.33% | 6.01% | 5.78% | 6.98% | 4.82% | 3.22% | 3.68% |
FULSX Fidelity Flex Freedom Blend 2020 Fund | 30.65% | 7.84% | 2.85% | 2.82% | 5.22% | 6.27% | 4.48% | 6.03% | 6.15% | 2.62% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, FULSX and FFFCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FULSX has higher volatility (2.47%) compared to FFFCX (1.86%). In terms of maximum drawdown, FULSX dropped -22.52% vs FFFCX's -36.88%.
FULSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FULSX и FFFCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор