PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FULBX с GIYIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FULBX с GIYIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FULBX (Federated Hermes Ultra Short Bond Fund) and GIYIX (Guggenheim Ultra Short Duration Fund) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 5 years, FULBX returned 3.12%/yr vs 3.83%/yr for GIYIX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. FULBX charges 0.47%/yr vs 0.34%/yr for GIYIX.

Доходность

Сравнение доходности FULBX и GIYIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Ultra Short Bond Fund (FULBX) и Guggenheim Ultra Short Duration Fund (GIYIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FULBX показывает доходность 1.40%, что значительно ниже, чем у GIYIX с доходностью 1.63%.

FULBX

1 день
0.00%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.40%
6 месяцев
1.90%
1 год
4.93%
3 года*
5.10%
5 лет*
3.12%
10 лет*
2.46%

GIYIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.37%
С начала года
1.63%
6 месяцев
2.03%
1 год
4.67%
3 года*
6.04%
5 лет*
3.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FULBX и GIYIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FULBX
Federated Hermes Ultra Short Bond Fund		1.40%5.50%5.35%5.15%-1.31%0.02%2.29%3.32%-0.03%
GIYIX
Guggenheim Ultra Short Duration Fund		1.63%5.20%7.04%6.81%-1.19%0.17%1.78%2.45%0.16%

Correlation

The correlation between FULBX and GIYIX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2018 г.

0.44

The correlation between FULBX and GIYIX shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.48 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Ultra Short Bond Fund

Guggenheim Ultra Short Duration Fund

Часто сравнивают с FULBX:
FULBX с TSDOXFULBX с VOOFULBX с FHCOXFULBX с BUBIXFULBX с BUSIXFULBX с DFIHXFULBX с QAMNX
Часто сравнивают с GIYIX:
GIYIX с MYFRXGIYIX с SECUXGIYIX с MUIIXGIYIX с FHCOXGIYIX с NUSFXGIYIX с NUSIXGIYIX с CUTAX

Доходность на риск

FULBX vs. GIYIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FULBX
Ранг доходности на риск FULBX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FULBX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FULBX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FULBX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FULBX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FULBX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
GIYIX
Ранг доходности на риск GIYIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIYIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIYIX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIYIX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIYIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIYIX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FULBX c GIYIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Ultra Short Bond Fund (FULBX) и Guggenheim Ultra Short Duration Fund (GIYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FULBXGIYIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.13
3.29

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.67
9.86

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.67

3.09

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.25

11.87

-2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

42.84

57.72

-14.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FULBX vs. GIYIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FULBX на текущий момент составляет 3.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GIYIX равному 3.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FULBX и GIYIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FULBXGIYIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.13

3.29

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.28

2.54

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.96

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

2.22

-1.12

Просадки

Сравнение просадок FULBX и GIYIX

Максимальная просадка FULBX за все время составила -5.43%, что больше максимальной просадки GIYIX в -3.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FULBX и GIYIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FULBXGIYIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.43%

-3.50%

-1.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.54%

-0.40%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.54%

-0.40%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.60%

-3.15%

+0.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.80%

-0.35%

-0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

0.08%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FULBX и GIYIX

Federated Hermes Ultra Short Bond Fund (FULBX) имеет более высокую волатильность в 0.48% по сравнению с Guggenheim Ultra Short Duration Fund (GIYIX) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что FULBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GIYIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FULBXGIYIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.48%

0.45%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.15%

1.00%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58%

1.43%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.37%

1.52%

-0.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.26%

1.43%

-0.17%

Сравнение комиссий FULBX и GIYIX

FULBX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии GIYIX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FULBX и GIYIX

Дивидендная доходность FULBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что больше доходности GIYIX в 4.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FULBX
Federated Hermes Ultra Short Bond Fund		4.60%4.79%3.99%2.67%1.00%0.56%1.49%2.16%1.90%1.25%0.84%0.64%
GIYIX
Guggenheim Ultra Short Duration Fund		4.36%4.35%5.15%4.38%1.67%0.78%1.45%2.52%0.56%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FULBX and GIYIX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FULBX has higher volatility (0.48%) compared to GIYIX (0.45%). In terms of maximum drawdown, FULBX dropped -5.43% vs GIYIX's -3.50%.

GIYIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs 3.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FULBX и GIYIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор