PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FULBX с EALDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FULBX с EALDX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FULBX (Federated Hermes Ultra Short Bond Fund) and EALDX (Eaton Vance Short Duration Government Income Fund) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 10 years, FULBX returned 2.46%/yr vs 1.95%/yr for EALDX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. FULBX charges 0.47%/yr vs 0.77%/yr for EALDX.

Доходность

Сравнение доходности FULBX и EALDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Ultra Short Bond Fund (FULBX) и Eaton Vance Short Duration Government Income Fund (EALDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FULBX показывает доходность 1.40%, что значительно выше, чем у EALDX с доходностью 1.21%. За последние 10 лет акции FULBX превзошли акции EALDX по среднегодовой доходности: 2.46% против 1.95% соответственно.

FULBX

1 день
0.00%
1 месяц
0.36%
С начала года
1.40%
6 месяцев
1.90%
1 год
4.93%
3 года*
5.10%
5 лет*
3.12%
10 лет*
2.46%

EALDX

1 день
0.00%
1 месяц
0.17%
С начала года
1.21%
6 месяцев
1.41%
1 год
5.40%
3 года*
4.56%
5 лет*
2.07%
10 лет*
1.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FULBX и EALDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FULBX
Federated Hermes Ultra Short Bond Fund		1.40%5.50%5.35%5.15%-1.31%0.02%2.29%3.32%1.24%1.37%
EALDX
Eaton Vance Short Duration Government Income Fund		1.21%7.76%3.48%2.40%-3.28%-0.50%2.54%1.48%2.01%1.57%

Correlation

The correlation between FULBX and EALDX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2002 г.

0.38

The correlation between FULBX and EALDX shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.51 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Ultra Short Bond Fund

Eaton Vance Short Duration Government Income Fund

Часто сравнивают с FULBX:
FULBX с TSDOXFULBX с VOOFULBX с FHCOXFULBX с BUBIXFULBX с BUSIXFULBX с DFIHXFULBX с QAMNX
Часто сравнивают с EALDX:
EALDX с FSHBXEALDX с SEMRXEALDX с PAIPXEALDX с ETGEALDX с CUTAXEALDX с BUBIXEALDX с NUSFX

Доходность на риск

FULBX vs. EALDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FULBX
Ранг доходности на риск FULBX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FULBX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FULBX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FULBX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FULBX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FULBX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
EALDX
Ранг доходности на риск EALDX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EALDX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EALDX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EALDX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EALDX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EALDX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FULBX c EALDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Ultra Short Bond Fund (FULBX) и Eaton Vance Short Duration Government Income Fund (EALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FULBXEALDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.13
2.03

+1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.67
3.60

+5.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.67

1.47

+1.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

9.25

3.63

+5.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

42.84

14.97

+27.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FULBX vs. EALDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FULBX на текущий момент составляет 3.13, что выше коэффициента Шарпа EALDX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FULBX и EALDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FULBXEALDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.13

2.03

+1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.28

0.64

+1.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.96

0.78

+1.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

1.02

+0.08

Просадки

Сравнение просадок FULBX и EALDX

Максимальная просадка FULBX за все время составила -5.43%, что меньше максимальной просадки EALDX в -6.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FULBX и EALDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FULBXEALDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.43%

-6.12%

+0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.54%

-1.50%

+0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.54%

-3.58%

+3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.60%

-5.89%

+3.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.67%

-6.12%

+1.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.14%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.80%

-0.62%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

0.36%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FULBX и EALDX

Текущая волатильность для Federated Hermes Ultra Short Bond Fund (FULBX) составляет 0.48%, в то время как у Eaton Vance Short Duration Government Income Fund (EALDX) волатильность равна 1.03%. Это указывает на то, что FULBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FULBXEALDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.48%

1.03%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.15%

1.98%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58%

2.68%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.37%

3.25%

-1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.26%

2.49%

-1.23%

Сравнение комиссий FULBX и EALDX

FULBX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии EALDX в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FULBX и EALDX

Дивидендная доходность FULBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что меньше доходности EALDX в 5.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EALDX
Eaton Vance Short Duration Government Income Fund		5.43%5.52%5.52%4.70%2.69%1.50%2.01%2.72%2.61%2.29%2.17%3.07%
FULBX
Federated Hermes Ultra Short Bond Fund		4.60%4.79%3.99%2.67%1.00%0.56%1.49%2.16%1.90%1.25%0.84%0.64%

Часто задаваемые вопросы

FULBX and EALDX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EALDX has higher volatility (1.03%) compared to FULBX (0.48%). In terms of maximum drawdown, FULBX dropped -5.43% vs EALDX's -6.12%.

FULBX currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FULBX и EALDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор