Сравнение FUJHY с F
FUJHY (Subaru Corp ADR) and F (Ford Motor Company) are both stocks. Both operate in the Auto Manufacturers industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, FUJHY returned -7.36%/yr vs 6.03%/yr for F. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FUJHY и F
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FUJHY показывает доходность -30.48%, что значительно ниже, чем у F с доходностью 16.24%. За последние 10 лет акции FUJHY уступали акциям F по среднегодовой доходности: -7.36% против 6.03% соответственно.
FUJHY
- 1 день
- -3.37%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -30.48%
- 6 месяцев
- -30.41%
- 1 год
- -13.56%
- 3 года*
- -5.32%
- 5 лет*
- -5.15%
- 10 лет*
- -7.36%
F
- 1 день
- -2.87%
- 1 месяц
- 23.98%
- С начала года
- 16.24%
- 6 месяцев
- 17.05%
- 1 год
- 54.80%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 3.67%
- 10 лет*
- 6.03%
Сравнение доходности по годам FUJHY и F
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUJHY Subaru Corp ADR | -30.48% | 22.52% | 0.98% | 19.95% | -15.15% | -10.45% | -19.43% | 13.41% | -31.42% | -20.40% |
F Ford Motor Company | 16.24% | 42.35% | -13.10% | 10.18% | -42.18% | 137.48% | -3.88% | 29.64% | -34.35% | 8.73% |
Correlation
The correlation between FUJHY and F is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2007 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
FUJHY:
$10.42B
F:
$60.66B
FUJHY:
$63.34
F:
-$1.52
FUJHY:
0.00
F:
0.32
FUJHY:
0.00
F:
1.62
FUJHY:
$4.81T
F:
$189.86B
FUJHY:
$723.16B
F:
$17.42B
FUJHY:
$459.49B
F:
$9.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUJHY vs. F — Ранг доходности на риск
FUJHY
F
Сравнение FUJHY c F - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Subaru Corp ADR (FUJHY) и Ford Motor Company (F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUJHY | F | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.29 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 2.47 | -2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 6.56 | -7.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUJHY | F | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.37 | 1.48 | -1.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.09 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.25 | 0.16 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.16 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок FUJHY и F
Максимальная просадка FUJHY за все время составила -66.29%, что меньше максимальной просадки F в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUJHY и F.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUJHY | F | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.29% | -97.07% | +30.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.81% | -22.31% | -14.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.81% | -36.51% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.81% | -58.62% | +21.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.29% | -64.77% | -1.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.91% | -34.25% | -28.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.92% | -44.70% | +14.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.13% | 8.37% | +8.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUJHY и F
Текущая волатильность для Subaru Corp ADR (FUJHY) составляет 13.51%, в то время как у Ford Motor Company (F) волатильность равна 21.86%. Это указывает на то, что FUJHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUJHY | F | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.51% | 21.86% | -8.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.57% | 29.26% | -4.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.53% | 37.19% | -0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.25% | 39.40% | -8.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.98% | 37.47% | -7.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUJHY и F
FUJHY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность F за последние двенадцать месяцев составляет около 4.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F Ford Motor Company | 4.03% | 5.72% | 7.88% | 4.92% | 4.30% | 0.48% | 1.71% | 6.45% | 9.54% | 5.20% | 7.01% | 4.26% |
FUJHY Subaru Corp ADR | 0.00% | 2.16% | 1.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.03% | 22.98% | 2.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FUJHY и F
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Subaru Corp ADR и Ford Motor Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FUJHY и F
FUJHY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Subaru Corp ADR сообщила о валовой прибыли в 203.70B при выручке в 1.29T, что соответствует валовой рентабельности в 15.8%.
F - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ford Motor Company сообщила о валовой прибыли в 7.94B при выручке в 43.25B, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.
FUJHY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Subaru Corp ADR сообщила об операционной прибыли в 49.90B при выручке в 1.29T, что соответствует операционной рентабельности 3.9%.
F - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ford Motor Company сообщила об операционной прибыли в 2.33B при выручке в 43.25B, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.
FUJHY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Subaru Corp ADR сообщила о чистой прибыли в 7.90B при выручке в 1.29T, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
F - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ford Motor Company сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 43.25B, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.
Часто задаваемые вопросы
FUJHY and F have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
F has higher volatility (21.86%) compared to FUJHY (13.51%). In terms of maximum drawdown, FUJHY dropped -66.29% vs F's -97.07%.
F currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FUJHY и F
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор