PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUJHY с F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FUJHY с F

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FUJHY (Subaru Corp ADR) and F (Ford Motor Company) are both stocks. Both operate in the Auto Manufacturers industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 10 years, FUJHY returned -6.87%/yr vs 6.47%/yr for F. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FUJHY и F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Subaru Corp ADR (FUJHY) и Ford Motor Company (F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FUJHY показывает доходность -31.87%, что значительно ниже, чем у F с доходностью 10.08%. За последние 10 лет акции FUJHY уступали акциям F по среднегодовой доходности: -6.87% против 6.47% соответственно.

FUJHY

1 день
-0.27%
1 месяц
-5.19%
С начала года
-31.87%
6 месяцев
-32.87%
1 год
-13.08%
3 года*
-5.99%
5 лет*
-5.46%
10 лет*
-6.87%

F

1 день
1.95%
1 месяц
-7.90%
С начала года
10.08%
6 месяцев
8.10%
1 год
41.28%
3 года*
6.49%
5 лет*
3.58%
10 лет*
6.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FUJHY и F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUJHY
Subaru Corp ADR		-31.87%22.52%0.98%19.95%-15.15%-10.45%-19.43%13.41%-31.42%-20.40%
F
Ford Motor Company		10.08%42.35%-13.10%10.18%-42.18%137.48%-3.88%29.64%-34.35%8.73%

Correlation

The correlation between FUJHY and F is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2007 г.

0.29

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FUJHY:

$10.21B

F:

$57.44B

EPS

FUJHY:

¥63.34

F:

-$1.52

Коэффициент P/S

FUJHY:

0.35

F:

0.30

Коэффициент P/B

FUJHY:

0.59

F:

1.53

Общая выручка (12 мес.)

FUJHY:

¥4.81T

F:

$189.86B

Валовая прибыль (12 мес.)

FUJHY:

¥723.16B

F:

$17.42B

EBITDA (12 мес.)

FUJHY:

¥459.49B

F:

$9.99B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Subaru Corp ADR

Ford Motor Company

Часто сравнивают с FUJHY:
FUJHY с AIR.PA
Часто сравнивают с F:
F с GMF с TSLAF с VYMF с SPYF с TF с VWAGYF с TM

Доходность на риск

FUJHY vs. F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUJHY
Ранг доходности на риск FUJHY: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUJHY: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUJHY: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUJHY: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUJHY: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUJHY: 3131
Ранг коэф-та Мартина
F
Ранг доходности на риск F: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа F: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино F: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега F: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара F: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина F: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUJHY c F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Subaru Corp ADR (FUJHY) и Ford Motor Company (F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FUJHYFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.36
1.11

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.31
1.92

-2.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.23

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.36

1.86

-2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.70

4.46

-5.16

FUJHY vs. F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUJHY на текущий момент составляет -0.36, что ниже коэффициента Шарпа F равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUJHY и F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FUJHY и F

Максимальная просадка FUJHY за все время составила -66.29%, что меньше максимальной просадки F в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUJHY и F.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FUJHYFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.29%

-97.07%

+30.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.81%

-22.31%

-14.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.81%

-36.51%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.81%

-58.62%

+21.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.29%

-64.77%

-1.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.66%

-37.74%

-25.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.00%

-44.69%

+14.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.70%

9.28%

+9.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FUJHY и F

Текущая волатильность для Subaru Corp ADR (FUJHY) составляет 9.74%, в то время как у Ford Motor Company (F) волатильность равна 12.89%. Это указывает на то, что FUJHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FUJHYFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.74%

12.89%

-3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.88%

29.82%

-4.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.75%

37.58%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.43%

39.45%

-8.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.94%

37.47%

-7.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUJHY и F

FUJHY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность F за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
F
Ford Motor Company		4.25%5.72%7.88%4.92%4.30%0.48%1.71%6.45%9.54%5.20%7.01%4.26%
FUJHY
Subaru Corp ADR		0.00%2.16%1.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.03%22.98%2.14%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FUJHY и F

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Subaru Corp ADR и Ford Motor Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00B400.00B600.00B800.00B1.00T1.20T20222023202420252026
1.29T
43.25B
(FUJHY) Общая выручка
(F) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. FUJHY значения в JPY, F значения в USD

Сравнение рентабельности FUJHY и F

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Subaru Corp ADR и Ford Motor Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%20222023202420252026
15.8%
18.4%
Активы портфеля
FUJHY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Subaru Corp ADR сообщила о валовой прибыли в 203.70B при выручке в 1.29T, что соответствует валовой рентабельности в 15.8%.

F - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ford Motor Company сообщила о валовой прибыли в 7.94B при выручке в 43.25B, что соответствует валовой рентабельности в 18.4%.

FUJHY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Subaru Corp ADR сообщила об операционной прибыли в 49.90B при выручке в 1.29T, что соответствует операционной рентабельности 3.9%.

F - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ford Motor Company сообщила об операционной прибыли в 2.33B при выручке в 43.25B, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.

FUJHY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Subaru Corp ADR сообщила о чистой прибыли в 7.90B при выручке в 1.29T, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.

F - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ford Motor Company сообщила о чистой прибыли в 2.55B при выручке в 43.25B, что соответствует чистой рентабельности 5.9%.

Часто задаваемые вопросы

FUJHY and F have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

F has higher volatility (12.89%) compared to FUJHY (9.74%). In terms of maximum drawdown, FUJHY dropped -66.29% vs F's -97.07%.

F currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FUJHY и F

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор