Сравнение FUFU с VOO
FUFU (BitFuFu Inc) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past year, FUFU returned -58.38% vs 20.46% for VOO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FUFU и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FUFU показывает доходность -47.35%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 9.87%.
FUFU
- 1 день
- 6.11%
- 1 месяц
- -33.49%
- 6 месяцев
- -47.35%
- С начала года
- -47.35%
- 1 год
- -58.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.94%
- 6 месяцев
- 9.66%
- С начала года
- 9.87%
- 1 год
- 20.46%
- 3 года*
- 20.40%
- 5 лет*
- 13.01%
- 10 лет*
- 15.42%
Сравнение доходности по годам FUFU и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FUFU BitFuFu Inc | -47.35% | -46.67% | -38.28% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 9.87% | 17.82% | 17.34% |
Correlation
The correlation between FUFU and VOO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUFU vs. VOO — Ранг доходности на риск
FUFU
VOO
Сравнение FUFU c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BitFuFu Inc (FUFU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FUFU | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.31 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 2.43 | -3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | 10.61 | -12.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FUFU и VOO
Максимальная просадка FUFU за все время составила -90.02%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUFU и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUFU | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.02% | -33.99% | -56.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.46% | -8.90% | -60.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.41% | -1.64% | -87.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.14% | -3.68% | -67.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.39% | 2.03% | +35.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUFU и VOO
BitFuFu Inc (FUFU) имеет более высокую волатильность в 25.96% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что FUFU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUFU | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.96% | 5.09% | +20.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 76.34% | 9.92% | +66.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.96% | 12.49% | +76.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 128.70% | 16.92% | +111.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 128.70% | 17.99% | +110.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUFU и VOO
FUFU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUFU BitFuFu Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.07% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
FUFU and VOO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FUFU has higher volatility (25.96%) compared to VOO (5.09%). In terms of maximum drawdown, FUFU dropped -90.02% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FUFU и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор