PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUFU с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FUFU с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BitFuFu Inc (FUFU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FUFU и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BitFuFu Inc (FUFU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUFU и VOO

2026 (YTD)20252024
FUFU
BitFuFu Inc		-33.33%-46.67%-17.91%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%16.91%

Доходность по периодам

С начала года, FUFU показывает доходность -33.33%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.

FUFU

1 день
-9.74%
1 месяц
-30.98%
С начала года
-33.33%
6 месяцев
-50.56%
1 год
-61.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BitFuFu Inc

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FUFU:
FUFU с BIP
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

FUFU vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUFU
Ранг доходности на риск FUFU: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUFU: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUFU: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUFU: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUFU: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUFU: 22
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUFU c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BitFuFu Inc (FUFU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUFUVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.73

1.01

-1.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.95

1.53

-2.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

1.23

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.93

1.55

-2.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.95

7.31

-9.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUFU vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUFU на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUFU и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUFUVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

1.01

-1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.34

0.83

-1.17

Корреляция

Корреляция между FUFU и VOO составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUFU и VOO

FUFU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUFU
BitFuFu Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок FUFU и VOO

Максимальная просадка FUFU за все время составила -88.12%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUFU и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

FUFUVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.12%

-33.99%

-54.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.31%

-11.98%

-54.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.60%

-5.55%

-81.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.50%

-3.72%

-65.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.51%

2.55%

+28.96%

Волатильность

Сравнение волатильности FUFU и VOO

BitFuFu Inc (FUFU) имеет более высокую волатильность в 56.34% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FUFU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FUFUVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

56.34%

5.34%

+51.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

73.04%

9.47%

+63.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

84.55%

18.11%

+66.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

132.05%

16.82%

+115.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

132.05%

17.99%

+114.06%