PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUAMX с MDSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FUAMX с MDSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) и Integrity Short Term Government Fund (MDSIX).

FUAMX управляется Fidelity. MDSIX управляется MD Sass. Фонд был запущен 29 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FUAMX и MDSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) и Integrity Short Term Government Fund (MDSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUAMX и MDSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund		-0.46%8.00%0.40%4.08%-13.06%-3.19%8.86%7.25%1.25%-0.35%
MDSIX
Integrity Short Term Government Fund		0.36%6.91%6.90%4.30%-7.23%-1.14%2.76%3.54%2.21%-0.04%

Доходность по периодам

С начала года, FUAMX показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у MDSIX с доходностью 0.36%.

FUAMX

1 день
0.62%
1 месяц
-2.50%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
0.44%
1 год
3.70%
3 года*
2.80%
5 лет*
-0.18%
10 лет*
—

MDSIX

1 день
0.34%
1 месяц
-0.89%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.92%
1 год
5.21%
3 года*
5.51%
5 лет*
1.95%
10 лет*
1.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund

Integrity Short Term Government Fund

Часто сравнивают с FUAMX:
FUAMX с FXNAXFUAMX с BNDFUAMX с FNBGXFUAMX с FTBFXFUAMX с FSTGXFUAMX с FIWGXFUAMX с FBND
Часто сравнивают с MDSIX:
MDSIX с OGVCXMDSIX с DFFGXMDSIX с FEUGXMDSIX с HLGAXMDSIX с VUSTXMDSIX с FBLTXMDSIX с FUMBX

Сравнение комиссий FUAMX и MDSIX

FUAMX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии MDSIX в 0.55%.

MDSIX
Integrity Short Term Government Fund
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

FUAMX vs. MDSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUAMX
Ранг доходности на риск FUAMX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUAMX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUAMX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUAMX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUAMX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUAMX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
MDSIX
Ранг доходности на риск MDSIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDSIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDSIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDSIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDSIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDSIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUAMX c MDSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) и Integrity Short Term Government Fund (MDSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUAMXMDSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

2.34

-1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

3.77

-2.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.48

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

4.35

-2.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.58

17.55

-12.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUAMX vs. MDSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUAMX на текущий момент составляет 0.89, что ниже коэффициента Шарпа MDSIX равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUAMX и MDSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUAMXMDSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

2.34

-1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.59

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.59

-0.37

Корреляция

Корреляция между FUAMX и MDSIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUAMX и MDSIX

Дивидендная доходность FUAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что больше доходности MDSIX в 3.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund		3.36%3.52%3.58%2.20%1.24%1.76%2.90%2.16%2.23%0.49%0.00%0.00%
MDSIX
Integrity Short Term Government Fund		3.13%2.54%3.91%1.51%0.93%1.90%4.41%3.50%3.70%3.01%2.50%2.44%

Просадки

Сравнение просадок FUAMX и MDSIX

Максимальная просадка FUAMX за все время составила -20.25%, что больше максимальной просадки MDSIX в -11.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUAMX и MDSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FUAMXMDSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.25%

-11.28%

-8.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.10%

-1.22%

-1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.27%

-11.11%

-7.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-11.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.87%

-0.89%

-5.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-1.26%

-6.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

0.30%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности FUAMX и MDSIX

Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) имеет более высокую волатильность в 1.72% по сравнению с Integrity Short Term Government Fund (MDSIX) с волатильностью 0.90%. Это указывает на то, что FUAMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FUAMXMDSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

0.90%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.91%

1.52%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.89%

2.30%

+2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.61%

3.30%

+3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.87%

3.13%

+2.74%