PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUAMX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FUAMX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

FUAMX управляется Fidelity. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FUAMX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUAMX и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund		-0.36%8.00%0.40%4.08%-13.06%-3.19%8.86%7.25%1.25%-0.35%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-9.77%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%4.67%

Доходность по периодам

С начала года, FUAMX показывает доходность -0.36%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

FUAMX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.24%
1 год
3.60%
3 года*
2.83%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
—

FSPGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.26%
1 год
17.78%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FUAMX:
FUAMX с FXNAXFUAMX с BNDFUAMX с FNBGXFUAMX с FTBFXFUAMX с FSTGXFUAMX с FIWGXFUAMX с FBND
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий FUAMX и FSPGX

FUAMX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FSPGX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

FUAMX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUAMX
Ранг доходности на риск FUAMX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUAMX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUAMX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUAMX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUAMX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUAMX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUAMX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUAMXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.84

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.36

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.17

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.04

4.02

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUAMX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUAMX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPGX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUAMX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUAMXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.84

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.58

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.80

-0.58

Корреляция

Корреляция между FUAMX и FSPGX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUAMX и FSPGX

Дивидендная доходность FUAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

TTM202520242023202220212020201920182017
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund		3.35%3.52%3.58%2.20%1.24%1.76%2.90%2.16%2.23%0.49%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%

Просадки

Сравнение просадок FUAMX и FSPGX

Максимальная просадка FUAMX за все время составила -20.25%, что меньше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUAMX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FUAMXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.25%

-32.66%

+12.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.10%

-16.17%

+13.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.27%

-32.66%

+14.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.78%

-13.03%

+6.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-6.43%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

4.70%

-3.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FUAMX и FSPGX

Текущая волатильность для Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) составляет 1.65%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что FUAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FUAMXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

6.71%

-5.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.90%

12.37%

-9.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.88%

22.58%

-17.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.61%

21.52%

-14.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.87%

21.66%

-15.79%