PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUAMX с FGOVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FUAMX с FGOVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) и Fidelity Government Income Fund (FGOVX).

FUAMX управляется Fidelity. FGOVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 апр. 1979 г..

Доходность

Сравнение доходности FUAMX и FGOVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) и Fidelity Government Income Fund (FGOVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUAMX и FGOVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund		-0.36%8.00%0.40%4.08%-13.06%-3.19%8.86%7.25%1.25%-0.35%
FGOVX
Fidelity Government Income Fund		-0.13%6.57%0.09%4.23%-13.09%-2.25%6.79%6.41%0.63%0.08%

Доходность по периодам

С начала года, FUAMX показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у FGOVX с доходностью -0.13%.

FUAMX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.24%
1 год
3.60%
3 года*
2.83%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
—

FGOVX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.50%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
0.55%
1 год
3.06%
3 года*
2.54%
5 лет*
-0.49%
10 лет*
0.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund

Fidelity Government Income Fund

Часто сравнивают с FUAMX:
FUAMX с FXNAXFUAMX с BNDFUAMX с FNBGXFUAMX с FTBFXFUAMX с FSTGXFUAMX с FIWGXFUAMX с FBND
Часто сравнивают с FGOVX:
FGOVX с FSTGXFGOVX с FXNAXFGOVX с AGZFGOVX с FVIIXFGOVX с VFITXFGOVX с FZROXFGOVX с VGLT

Сравнение комиссий FUAMX и FGOVX

FUAMX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FGOVX в 0.45%.

FGOVX
Fidelity Government Income Fund
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

FUAMX vs. FGOVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUAMX
Ранг доходности на риск FUAMX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUAMX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUAMX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUAMX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUAMX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUAMX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FGOVX
Ранг доходности на риск FGOVX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGOVX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGOVX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGOVX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGOVX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGOVX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUAMX c FGOVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) и Fidelity Government Income Fund (FGOVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUAMXFGOVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.80

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.16

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.14

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.37

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.04

3.62

+0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUAMX vs. FGOVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUAMX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FGOVX равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUAMX и FGOVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUAMXFGOVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.80

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

-0.08

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.71

-0.49

Корреляция

Корреляция между FUAMX и FGOVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUAMX и FGOVX

Дивидендная доходность FUAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности FGOVX в 3.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund		3.35%3.52%3.58%2.20%1.24%1.76%2.90%2.16%2.23%0.49%0.00%0.00%
FGOVX
Fidelity Government Income Fund		3.13%3.37%3.20%2.57%1.13%0.60%2.39%2.10%2.08%1.81%2.69%2.25%

Просадки

Сравнение просадок FUAMX и FGOVX

Максимальная просадка FUAMX за все время составила -20.25%, примерно равная максимальной просадке FGOVX в -19.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUAMX и FGOVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FUAMXFGOVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.25%

-19.93%

-0.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.10%

-2.86%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.27%

-18.00%

-0.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.78%

-7.12%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-3.92%

-3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

1.08%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FUAMX и FGOVX

Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) имеет более высокую волатильность в 1.65% по сравнению с Fidelity Government Income Fund (FGOVX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что FUAMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGOVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FUAMXFGOVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

1.50%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.90%

2.56%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.88%

4.32%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.61%

6.06%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.87%

5.03%

+0.84%