Сравнение FUAMX с DFIHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) и DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX).
FUAMX управляется Fidelity. DFIHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 25 июл. 1983 г..
Доходность
Сравнение доходности FUAMX и DFIHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FUAMX и DFIHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUAMX Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund | -0.36% | 8.00% | 0.40% | 4.08% | -13.06% | -3.19% | 8.86% | 7.25% | 1.25% | -0.35% |
DFIHX DFA One Year Fixed Income Portfolio | 0.91% | 3.41% | 5.41% | 4.98% | -1.19% | -0.19% | 0.62% | 2.44% | 1.87% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, FUAMX показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у DFIHX с доходностью 0.91%.
FUAMX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.24%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 2.83%
- 5 лет*
- -0.21%
- 10 лет*
- —
DFIHX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- 1.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUAMX и DFIHX
FUAMX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DFIHX в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FUAMX vs. DFIHX — Ранг доходности на риск
FUAMX
DFIHX
Сравнение FUAMX c DFIHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) и DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUAMX | DFIHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 5.38 | -4.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 9.47 | -8.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 8.43 | -7.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 8.97 | -7.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.04 | 38.87 | -34.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUAMX | DFIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 5.38 | -4.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 2.67 | -2.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 2.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 1.52 | -1.30 |
Корреляция
Корреляция между FUAMX и DFIHX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUAMX и DFIHX
Дивидендная доходность FUAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности DFIHX в 3.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUAMX Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund | 3.35% | 3.52% | 3.58% | 2.20% | 1.24% | 1.76% | 2.90% | 2.16% | 2.23% | 0.49% | 0.00% | 0.00% |
DFIHX DFA One Year Fixed Income Portfolio | 3.72% | 3.26% | 4.99% | 3.37% | 1.07% | 0.00% | 0.62% | 2.12% | 1.85% | 1.13% | 0.66% | 0.51% |
Просадки
Сравнение просадок FUAMX и DFIHX
Максимальная просадка FUAMX за все время составила -20.25%, что больше максимальной просадки DFIHX в -2.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUAMX и DFIHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FUAMX | DFIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.25% | -2.53% | -17.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.10% | -0.39% | -2.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.27% | -2.26% | -16.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -2.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | 0.00% | -6.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.33% | -0.15% | -7.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 0.09% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUAMX и DFIHX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) имеет более высокую волатильность в 1.65% по сравнению с DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) с волатильностью 0.20%. Это указывает на то, что FUAMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FUAMX | DFIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.65% | 0.20% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.90% | 0.41% | +2.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.88% | 0.72% | +4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.61% | 0.99% | +5.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.87% | 0.79% | +5.08% |