Сравнение FUAMX с DFFGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) и DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX).
FUAMX управляется Fidelity. DFFGX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 мая 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности FUAMX и DFFGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FUAMX и DFFGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUAMX Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund | -0.36% | 8.00% | 0.40% | 4.08% | -13.06% | -3.19% | 8.86% | 7.25% | 1.25% | -0.35% |
DFFGX DFA Short-Term Government Portfolio | 0.87% | 3.12% | 5.29% | 5.01% | -4.41% | -1.27% | 0.39% | 2.52% | 1.17% | -0.43% |
Доходность по периодам
С начала года, FUAMX показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у DFFGX с доходностью 0.87%.
FUAMX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- 0.24%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 2.83%
- 5 лет*
- -0.21%
- 10 лет*
- —
DFFGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 1.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUAMX и DFFGX
FUAMX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DFFGX в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FUAMX vs. DFFGX — Ранг доходности на риск
FUAMX
DFFGX
Сравнение FUAMX c DFFGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) и DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUAMX | DFFGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 2.60 | -1.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.18 | 2.99 | -1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 3.97 | -2.83 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 3.09 | -1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.04 | 9.14 | -5.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUAMX | DFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 2.60 | -1.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.98 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.49 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между FUAMX и DFFGX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUAMX и DFFGX
Дивидендная доходность FUAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что больше доходности DFFGX в 2.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUAMX Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund | 3.35% | 3.52% | 3.58% | 2.20% | 1.24% | 1.76% | 2.90% | 2.16% | 2.23% | 0.49% | 0.00% | 0.00% |
DFFGX DFA Short-Term Government Portfolio | 2.86% | 2.98% | 4.87% | 3.57% | 1.85% | 0.15% | 0.29% | 1.83% | 1.53% | 1.18% | 0.99% | 1.27% |
Просадки
Сравнение просадок FUAMX и DFFGX
Максимальная просадка FUAMX за все время составила -20.25%, что больше максимальной просадки DFFGX в -10.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUAMX и DFFGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FUAMX | DFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.25% | -10.09% | -10.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.10% | -1.00% | -2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.27% | -6.49% | -11.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.78% | 0.00% | -6.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.33% | -0.86% | -6.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 0.34% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUAMX и DFFGX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) имеет более высокую волатильность в 1.65% по сравнению с DFA Short-Term Government Portfolio (DFFGX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что FUAMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FUAMX | DFFGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.65% | 0.15% | +1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.90% | 0.40% | +2.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.88% | 1.42% | +3.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.61% | 1.85% | +4.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.87% | 1.57% | +4.30% |