PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUAMX с CLDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FUAMX с CLDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) и Calvert Core Bond Fund (CLDAX).

FUAMX управляется Fidelity. CLDAX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 дек. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности FUAMX и CLDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) и Calvert Core Bond Fund (CLDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUAMX и CLDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund		-0.36%8.00%0.40%4.08%-13.06%-3.19%8.86%7.25%1.25%-0.35%
CLDAX
Calvert Core Bond Fund		-0.71%7.27%1.39%5.04%-13.48%-2.30%14.56%20.77%-5.73%1.44%

Доходность по периодам

С начала года, FUAMX показывает доходность -0.36%, что значительно выше, чем у CLDAX с доходностью -0.71%.

FUAMX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.24%
1 год
3.60%
3 года*
2.83%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
—

CLDAX

1 день
0.25%
1 месяц
-1.81%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
0.09%
1 год
3.42%
3 года*
3.17%
5 лет*
-0.16%
10 лет*
3.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund

Calvert Core Bond Fund

Часто сравнивают с FUAMX:
FUAMX с FXNAXFUAMX с BNDFUAMX с FNBGXFUAMX с FTBFXFUAMX с FSTGXFUAMX с FIWGXFUAMX с FBND
Часто сравнивают с CLDAX:
CLDAX с FGMNXCLDAX с ETH-USDCLDAX с FXNAXCLDAX с VOOCLDAX с WOBDXCLDAX с DODIXCLDAX с CFJIX

Сравнение комиссий FUAMX и CLDAX

FUAMX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии CLDAX в 0.74%.

CLDAX
Calvert Core Bond Fund
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

FUAMX vs. CLDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUAMX
Ранг доходности на риск FUAMX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUAMX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUAMX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUAMX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUAMX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUAMX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
CLDAX
Ранг доходности на риск CLDAX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLDAX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLDAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLDAX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLDAX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLDAX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUAMX c CLDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) и Calvert Core Bond Fund (CLDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUAMXCLDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.89

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.27

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.16

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.40

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.04

4.35

-0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUAMX vs. CLDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUAMX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CLDAX равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUAMX и CLDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUAMXCLDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.89

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

-0.03

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.82

-0.60

Корреляция

Корреляция между FUAMX и CLDAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUAMX и CLDAX

Дивидендная доходность FUAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности CLDAX в 3.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUAMX
Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund		3.35%3.52%3.58%2.20%1.24%1.76%2.90%2.16%2.23%0.49%0.00%0.00%
CLDAX
Calvert Core Bond Fund		3.90%4.24%4.16%3.17%1.80%6.08%5.22%3.04%3.63%3.02%7.02%2.85%

Просадки

Сравнение просадок FUAMX и CLDAX

Максимальная просадка FUAMX за все время составила -20.25%, что больше максимальной просадки CLDAX в -18.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUAMX и CLDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FUAMXCLDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.25%

-18.88%

-1.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.10%

-3.04%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.27%

-18.21%

-0.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.78%

-4.11%

-2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.33%

-3.92%

-3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

0.98%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FUAMX и CLDAX

Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund (FUAMX) и Calvert Core Bond Fund (CLDAX) имеют волатильность 1.65% и 1.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FUAMXCLDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

1.60%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.90%

2.56%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.88%

4.27%

+0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.61%

5.59%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.87%

6.85%

-0.98%