PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FTZIX с CIHIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTZIX с CIHIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FTZIX (Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund) and CIHIX (Cullen International High Dividend Fund) are both mutual funds - FTZIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fuller & Thaler Asset Mgmt, while CIHIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Cullen Funds Trust. Over the past 5 years, FTZIX returned 14.33%/yr vs 9.52%/yr for CIHIX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTZIX charges 1.12%/yr vs 1.00%/yr for CIHIX.

Доходность

Сравнение доходности FTZIX и CIHIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) и Cullen International High Dividend Fund (CIHIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTZIX показывает доходность 21.29%, что значительно выше, чем у CIHIX с доходностью 11.20%.

FTZIX

1 день
0.03%
1 месяц
0.37%
6 месяцев
12.63%
С начала года
21.29%
1 год
40.83%
3 года*
25.68%
5 лет*
14.33%
10 лет*
—

CIHIX

1 день
0.75%
1 месяц
0.14%
6 месяцев
7.53%
С начала года
11.20%
1 год
22.06%
3 года*
16.68%
5 лет*
9.52%
10 лет*
7.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTZIX и CIHIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FTZIX
Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund		21.29%22.63%25.31%27.18%-21.31%25.25%19.60%33.70%0.00%
CIHIX
Cullen International High Dividend Fund		11.20%29.49%4.12%17.81%-11.99%11.24%3.07%21.30%0.46%

Correlation

The correlation between FTZIX and CIHIX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2018 г.

0.61

The correlation between FTZIX and CIHIX shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.61 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund

Cullen International High Dividend Fund

Часто сравнивают с FTZIX:
FTZIX с FTXNXFTZIX с FTXSXFTZIX с FTHSXFTZIX с FTVNXFTZIX с FTMSXFTZIX с AAPLFTZIX с SAOPX
Часто сравнивают с CIHIX:
CIHIX с FNSHXCIHIX с VYMICIHIX с SVAIXCIHIX с SCHDCIHIX с VTICIHIX с CUSIXCIHIX с HFQAX

Доходность на риск

FTZIX vs. CIHIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTZIX
Ранг доходности на риск FTZIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTZIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTZIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTZIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTZIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTZIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
CIHIX
Ранг доходности на риск CIHIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIHIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIHIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIHIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIHIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIHIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTZIX c CIHIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) и Cullen International High Dividend Fund (CIHIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTZIXCIHIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.42
1.88

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
2.65

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.35

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.55

2.21

+2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.03

7.15

+9.88

FTZIX vs. CIHIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTZIX на текущий момент составляет 2.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CIHIX равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTZIX и CIHIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTZIX и CIHIX

Максимальная просадка FTZIX за все время составила -37.22%, что меньше максимальной просадки CIHIX в -59.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTZIX и CIHIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTZIXCIHIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.22%

-59.67%

+22.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.03%

-10.14%

+1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.65%

-12.57%

-6.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.53%

-27.10%

-2.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-1.32%

-2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-14.49%

+8.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

3.12%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FTZIX и CIHIX

Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund (FTZIX) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Cullen International High Dividend Fund (CIHIX) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что FTZIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIHIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTZIXCIHIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

3.40%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.58%

9.76%

+3.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.05%

11.90%

+5.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.58%

13.29%

+6.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.29%

14.16%

+8.13%

Сравнение комиссий FTZIX и CIHIX

FTZIX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии CIHIX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTZIX и CIHIX

Дивидендная доходность FTZIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности CIHIX в 4.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIHIX
Cullen International High Dividend Fund		4.08%3.18%5.22%4.04%1.16%3.01%2.22%3.54%3.13%3.35%3.09%2.93%
FTZIX
Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund		0.04%0.05%0.11%0.19%0.00%0.00%0.26%0.76%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTZIX and CIHIX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTZIX has higher volatility (5.01%) compared to CIHIX (3.40%). In terms of maximum drawdown, FTZIX dropped -37.22% vs CIHIX's -59.67%.

FTZIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTZIX и CIHIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор