PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXSX с VISGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTXSX с VISGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTXSX (FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund) and VISGX (Vanguard Small Cap Growth Index Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, FTXSX returned 15.78%/yr vs 5.54%/yr for VISGX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FTXSX charges 1.00%/yr vs 0.19%/yr for VISGX.

Доходность

Сравнение доходности FTXSX и VISGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXSX) и Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTXSX показывает доходность 33.79%, что значительно выше, чем у VISGX с доходностью 17.40%.

FTXSX

1 день
-1.32%
1 месяц
3.47%
С начала года
33.79%
6 месяцев
29.67%
1 год
63.65%
3 года*
30.76%
5 лет*
15.78%
10 лет*
—

VISGX

1 день
-1.07%
1 месяц
3.63%
С начала года
17.40%
6 месяцев
15.62%
1 год
31.96%
3 года*
17.52%
5 лет*
5.54%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTXSX и VISGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FTXSX
FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund		33.79%12.44%28.86%33.15%-27.48%25.50%51.32%19.19%-3.71%
VISGX
Vanguard Small Cap Growth Index Fund		17.40%8.18%14.80%22.91%-28.50%5.58%35.11%32.60%-8.97%

Correlation

The correlation between FTXSX and VISGX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2018 г.

0.92

The correlation between FTXSX and VISGX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund

Vanguard Small Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с FTXSX:
FTXSX с FTZIXFTXSX с FTVNXFTXSX с FTHSXFTXSX с FTMSXFTXSX с NEAIXFTXSX с FTSIXFTXSX с FTXNX
Часто сравнивают с VISGX:
VISGX с AVUVVISGX с JATTXVISGX с VMGMXVISGX с SPYVISGX с FECGXVISGX с VTSAXVISGX с ESGYX

Доходность на риск

FTXSX vs. VISGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXSX
Ранг доходности на риск FTXSX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXSX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXSX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXSX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXSX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXSX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
VISGX
Ранг доходности на риск VISGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VISGX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VISGX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VISGX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VISGX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VISGX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXSX c VISGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXSX) и Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTXSXVISGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
1.68

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
2.35

+0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.28

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.20

2.87

+2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.12

10.92

+10.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTXSX vs. VISGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXSX на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа VISGX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXSX и VISGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTXSXVISGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

1.68

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.24

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.39

+0.27

Просадки

Сравнение просадок FTXSX и VISGX

Максимальная просадка FTXSX за все время составила -45.03%, что меньше максимальной просадки VISGX в -58.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXSX и VISGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTXSXVISGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.03%

-58.74%

+13.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.37%

-11.39%

-0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.37%

-27.58%

-4.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.58%

-38.41%

-1.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-1.07%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.47%

-11.61%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.98%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXSX и VISGX

FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund (FTXSX) имеет более высокую волатильность в 8.68% по сравнению с Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что FTXSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VISGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTXSXVISGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.68%

5.46%

+3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.50%

14.84%

+5.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.13%

19.48%

+6.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.75%

23.56%

+3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.67%

22.98%

+4.69%

Сравнение комиссий FTXSX и VISGX

FTXSX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VISGX в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXSX и VISGX

FTXSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VISGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTXSX
FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%17.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VISGX
Vanguard Small Cap Growth Index Fund		0.34%0.33%0.42%0.56%0.46%0.23%0.35%0.47%0.65%0.71%0.97%0.84%

Часто задаваемые вопросы

FTXSX and VISGX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXSX has higher volatility (8.68%) compared to VISGX (5.46%). In terms of maximum drawdown, FTXSX dropped -45.03% vs VISGX's -58.74%.

FTXSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTXSX и VISGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор