Сравнение FTXN с NBET
FTXN (First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF) and NBET (Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - FTXN is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Oil & Gas Index, while NBET is a Infrastructure Equities fund actively managed by Neuberger Berman. FTXN is passively managed, while NBET is actively managed. Over the past 3 years, FTXN returned 9.93%/yr vs 19.65%/yr for NBET. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FTXN charges 0.60%/yr vs 0.65%/yr for NBET.
Доходность
Сравнение доходности FTXN и NBET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTXN показывает доходность 28.95%, что значительно выше, чем у NBET с доходностью 21.90%.
FTXN
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- 7.00%
- 6 месяцев
- 11.17%
- С начала года
- 28.95%
- 1 год
- 33.02%
- 3 года*
- 9.93%
- 5 лет*
- 19.98%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.41%
NBET
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- 1.74%
- 6 месяцев
- 10.39%
- С начала года
- 21.90%
- 1 год
- 24.07%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.00%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.20M | $2.46M | $45.63M | |
| $220.01K | $228.88K | $187.81K |
Сравнение доходности по годам FTXN и NBET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | 28.95% | -0.17% | 4.06% | 4.91% | 7.87% |
NBET Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF | 21.90% | 5.87% | 30.30% | 7.48% | -6.07% |
Correlation
The correlation between FTXN and NBET is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.86 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2022 г. | 0.59 |
Over the past year, FTXN and NBET have become more correlated (0.86) than their long-term average of 0.59, meaning their price movements have been converging.
Сравнение распределения секторов FTXN и NBET
Секторы
FTXN
NBET
Энергетика
Промышленность
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
Энергетика
FTXN
NBET
Промышленность
FTXN
NBET
Сырьевые материалы
FTXN
-
NBET
Коммуникационные услуги
FTXN
-
NBET
-
Потребительский циклический сектор
FTXN
-
NBET
-
Потребительский защитный сектор
FTXN
-
NBET
-
Финансовые услуги
FTXN
-
NBET
-
Здравоохранение
FTXN
-
NBET
-
Недвижимость
FTXN
-
NBET
-
Технологии
FTXN
-
NBET
-
Коммунальные услуги
FTXN
-
NBET
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTXN vs. NBET — Ранг доходности на риск
FTXN
NBET
Сравнение FTXN c NBET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) и Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF (NBET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTXN | NBET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 3.02 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.07 | 7.26 | -2.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTXN и NBET
Максимальная просадка FTXN за все время составила -73.49%, что больше максимальной просадки NBET в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXN и NBET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTXN | NBET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.49% | -18.72% | -54.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.42% | -8.00% | -8.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.96% | -17.38% | -9.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.00% | -6.13% | -3.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.08% | -5.06% | -14.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 3.33% | +3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTXN и NBET
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF (NBET) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что FTXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NBET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTXN | NBET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 4.75% | +2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.62% | 11.65% | +6.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.58% | 15.00% | +8.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.44% | 19.42% | +10.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.70% | 19.42% | +12.28% |
Сравнение комиссий FTXN и NBET
FTXN берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии NBET в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTXN и NBET
Дивидендная доходность FTXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности NBET в 2.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXN First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF | 1.82% | 2.83% | 2.51% | 3.41% | 2.26% | 1.04% | 1.76% | 2.72% | 2.16% | 1.78% | 0.20% |
NBET Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF | 2.47% | 2.70% | 2.43% | 1.22% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTXN and NBET have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTXN has higher volatility (7.70%) compared to NBET (4.75%). In terms of maximum drawdown, FTXN dropped -73.49% vs NBET's -18.72%.
On 3-year performance, NBET leads with 19.65% vs 9.93% for FTXN. On fees, FTXN is cheaper at 0.60% per year. On volatility, NBET has been the lower-risk option at 4.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, NBET has performed better with a 19.65% return vs 9.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FTXN is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for NBET.
NBET has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 1.82% for FTXN.
FTXN is categorized as Energy Equities, while NBET is Infrastructure Equities. They also come from different issuers: First Trust and Neuberger Berman. Their fees differ too: 0.60% for FTXN and 0.65% for NBET.
NBET currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTXN и NBET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор