PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXN с NBET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTXN с NBET

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTXN (First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF) and NBET (Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF) are both Energy Equities funds. FTXN is passively managed, while NBET is actively managed. Over the past 3 years, FTXN returned 16.12%/yr vs 21.02%/yr for NBET. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTXN charges 0.60%/yr vs 0.65%/yr for NBET.

Доходность

Сравнение доходности FTXN и NBET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) и Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF (NBET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTXN показывает доходность 32.82%, что значительно выше, чем у NBET с доходностью 24.75%.

FTXN

1 день
0.19%
1 месяц
-2.34%
С начала года
32.82%
6 месяцев
27.63%
1 год
42.55%
3 года*
16.12%
5 лет*
17.77%
10 лет*
—

NBET

1 день
0.40%
1 месяц
-2.36%
С начала года
24.75%
6 месяцев
21.35%
1 год
29.95%
3 года*
21.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTXN и NBET

2026 (YTD)2025202420232022
FTXN
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF		32.82%-0.17%4.06%4.91%6.50%
NBET
Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF		24.75%5.87%30.30%7.48%-6.09%

Correlation

The correlation between FTXN and NBET is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2022 г.

0.58

Over the past year, FTXN and NBET have become more correlated (0.82) than their long-term average of 0.58, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов FTXN и NBET

Секторы
FTXN
NBET

Энергетика

100.0%
89.0%

Сырьевые материалы

-

0.9%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

2.6%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

8.4%

Энергетика

FTXN
100.0%
NBET
89.0%

Сырьевые материалы

FTXN

-

NBET
0.9%

Коммуникационные услуги

FTXN

-

NBET

-

Потребительский циклический сектор

FTXN

-

NBET

-

Потребительский защитный сектор

FTXN

-

NBET

-

Финансовые услуги

FTXN

-

NBET

-

Здравоохранение

FTXN

-

NBET

-

Промышленность

FTXN

-

NBET
2.6%

Недвижимость

FTXN

-

NBET

-

Технологии

FTXN

-

NBET

-

Коммунальные услуги

FTXN

-

NBET
8.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF

Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF

Часто сравнивают с FTXN:
FTXN с QQQMFTXN с XLEFTXN с VDEFTXN с PXEFTXN с VTIFTXN с FSPGXFTXN с AMLP
Часто сравнивают с NBET:
NBET с XLEINBET с NEMDNBET с NBOSNBET с LNGXNBET с NBSDNBET с XLENBET с BKGI

Доходность на риск

FTXN vs. NBET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXN
Ранг доходности на риск FTXN: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXN: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXN: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXN: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXN: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXN: 5252
Ранг коэф-та Мартина
NBET
Ранг доходности на риск NBET: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBET: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBET: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBET: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBET: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBET: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXN c NBET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) и Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF (NBET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTXNNBETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.08

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.43
2.75

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

4.40

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.77

11.55

-2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTXN vs. NBET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXN на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NBET равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXN и NBET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTXNNBETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.08

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.73

-0.45

Просадки

Сравнение просадок FTXN и NBET

Максимальная просадка FTXN за все время составила -73.49%, что больше максимальной просадки NBET в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXN и NBET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTXNNBETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.49%

-18.72%

-54.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-6.84%

-6.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.96%

-18.72%

-8.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.29%

-3.94%

-3.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.23%

-5.06%

-14.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.86%

2.60%

+2.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXN и NBET

First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) имеет более высокую волатильность в 8.95% по сравнению с Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF (NBET) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что FTXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NBET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTXNNBETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.95%

5.85%

+3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.82%

11.02%

+6.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.92%

14.59%

+8.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.67%

19.54%

+10.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.80%

19.54%

+12.26%

Сравнение комиссий FTXN и NBET

FTXN берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии NBET в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXN и NBET

Дивидендная доходность FTXN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности NBET в 2.33%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FTXN
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF		2.04%2.83%2.51%3.41%2.26%1.04%1.76%2.72%2.16%1.78%0.20%
NBET
Neuberger Berman Energy Transition & Infrastructure ETF		2.33%2.70%2.43%1.22%0.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTXN and NBET have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXN has higher volatility (8.95%) compared to NBET (5.85%). In terms of maximum drawdown, FTXN dropped -73.49% vs NBET's -18.72%.

On 3-year performance, NBET leads with 21.02% vs 16.12% for FTXN. On fees, FTXN is cheaper at 0.60% per year. On volatility, NBET has been the lower-risk option at 5.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NBET has performed better with a 21.02% return vs 16.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTXN is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for NBET.

NBET has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 2.04% for FTXN.

They also come from different issuers: First Trust and Neuberger Berman. Their fees differ too: 0.60% for FTXN and 0.65% for NBET.

NBET currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTXN и NBET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор