PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXN с BKUI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTXN с BKUI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTXN (First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF) and BKUI (BNY Mellon Ultra Short Income ETF) are both exchange-traded funds - FTXN is a Energy Equities fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Oil & Gas Index, while BKUI is a Ultrashort Bond fund actively managed by BNY Mellon. FTXN is passively managed, while BKUI is actively managed. Over the past 3 years, FTXN returned 15.68%/yr vs 5.21%/yr for BKUI. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. FTXN charges 0.60%/yr vs 0.12%/yr for BKUI.

Доходность

Сравнение доходности FTXN и BKUI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) и BNY Mellon Ultra Short Income ETF (BKUI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTXN показывает доходность 32.57%, что значительно выше, чем у BKUI с доходностью 1.42%.

FTXN

1 день
1.25%
1 месяц
-3.04%
С начала года
32.57%
6 месяцев
28.04%
1 год
39.70%
3 года*
15.68%
5 лет*
17.73%
10 лет*
—

BKUI

1 день
-0.01%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.42%
6 месяцев
1.74%
1 год
4.32%
3 года*
5.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTXN и BKUI

2026 (YTD)20252024202320222021
FTXN
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF		32.57%-0.17%4.06%4.91%47.45%18.27%
BKUI
BNY Mellon Ultra Short Income ETF		1.42%4.93%5.50%5.75%-0.08%-0.26%

Correlation

The correlation between FTXN and BKUI is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 авг. 2021 г.

-0.09

Over the past year, the inverse relationship between FTXN and BKUI has strengthened: their correlation has moved from -0.09 to -0.30, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF

BNY Mellon Ultra Short Income ETF

Часто сравнивают с FTXN:
FTXN с QQQMFTXN с XLEFTXN с VDEFTXN с PXEFTXN с VTIFTXN с FSPGXFTXN с AMLP
Часто сравнивают с BKUI:
BKUI с BKGIBKUI с SGOVBKUI с TBUXBKUI с IVVBKUI с BUCKBKUI с USDXBKUI с ICSH

Доходность на риск

FTXN vs. BKUI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXN
Ранг доходности на риск FTXN: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXN: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXN: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXN: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXN: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXN: 4949
Ранг коэф-та Мартина
BKUI
Ранг доходности на риск BKUI: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKUI: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKUI: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKUI: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKUI: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKUI: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXN c BKUI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) и BNY Mellon Ultra Short Income ETF (BKUI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTXNBKUIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
10.52

-8.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
25.25

-22.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

6.02

-4.74

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

32.56

-29.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.22

230.94

-222.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTXN vs. BKUI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXN на текущий момент составляет 1.74, что ниже коэффициента Шарпа BKUI равного 10.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXN и BKUI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTXNBKUIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

10.52

-8.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

6.08

-5.80

Просадки

Сравнение просадок FTXN и BKUI

Максимальная просадка FTXN за все время составила -73.49%, что больше максимальной просадки BKUI в -1.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXN и BKUI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTXNBKUIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.49%

-1.72%

-71.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-0.13%

-13.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.96%

-0.25%

-26.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.47%

-0.01%

-7.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.24%

-0.27%

-18.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.84%

0.02%

+4.82%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXN и BKUI

First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF (FTXN) имеет более высокую волатильность в 8.95% по сравнению с BNY Mellon Ultra Short Income ETF (BKUI) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что FTXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKUI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTXNBKUIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.95%

0.15%

+8.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.87%

0.31%

+17.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.98%

0.41%

+22.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.67%

0.59%

+29.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.80%

0.59%

+31.21%

Сравнение комиссий FTXN и BKUI

FTXN берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BKUI в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXN и BKUI

Дивидендная доходность FTXN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности BKUI в 4.21%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BKUI
BNY Mellon Ultra Short Income ETF		4.21%4.48%5.11%4.29%1.82%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTXN
First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF		2.04%2.83%2.51%3.41%2.26%1.04%1.76%2.72%2.16%1.78%0.20%

Часто задаваемые вопросы

FTXN and BKUI have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXN has higher volatility (8.95%) compared to BKUI (0.15%). In terms of maximum drawdown, FTXN dropped -73.49% vs BKUI's -1.72%.

On 3-year performance, FTXN leads with 15.68% vs 5.21% for BKUI. On fees, BKUI is cheaper at 0.12% per year. On volatility, BKUI has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FTXN has performed better with a 15.68% return vs 5.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKUI is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.60% for FTXN.

BKUI has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 2.04% for FTXN.

FTXN is categorized as Energy Equities, while BKUI is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: First Trust and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.60% for FTXN and 0.12% for BKUI.

BKUI currently has the higher Sharpe Ratio (10.52 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTXN и BKUI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор