Сравнение FTXL с MUYY
FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) and MUYY (GraniteShares YieldBOOST MU ETF) are both exchange-traded funds - FTXL is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index, while MUYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares. FTXL is passively managed, while MUYY is actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTXL charges 0.60%/yr vs 1.07%/yr for MUYY.
Доходность
Сравнение доходности FTXL и MUYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FTXL
- 1 день
- 4.13%
- 1 месяц
- 7.53%
- С начала года
- 118.29%
- 6 месяцев
- 114.62%
- 1 год
- 195.83%
- 3 года*
- 61.34%
- 5 лет*
- 34.30%
- 10 лет*
- —
MUYY
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 4.34%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTXL и MUYY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 59.14% |
MUYY GraniteShares YieldBOOST MU ETF | 17.38% |
Correlation
The correlation between FTXL and MUYY is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2026 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTXL vs. MUYY — Ранг доходности на риск
FTXL
MUYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FTXL c MUYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) и GraniteShares YieldBOOST MU ETF (MUYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTXL | MUYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 46.50 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTXL и MUYY
Максимальная просадка FTXL за все время составила -43.87%, что больше максимальной просадки MUYY в -4.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXL и MUYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTXL | MUYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.87% | -4.87% | -39.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | 0.00% | -4.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.52% | -1.02% | -9.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTXL и MUYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTXL | MUYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.99% | 17.85% | +23.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.15% | 17.85% | +19.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.78% | 17.85% | +16.93% |
Сравнение комиссий FTXL и MUYY
FTXL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии MUYY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTXL и MUYY
Дивидендная доходность FTXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности MUYY в 19.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 0.14% | 0.28% | 0.54% | 0.60% | 0.89% | 0.25% | 0.48% | 0.92% | 0.71% | 0.47% | 0.12% |
MUYY GraniteShares YieldBOOST MU ETF | 19.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTXL and MUYY have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTXL is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTXL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.07% for MUYY.
MUYY has the higher dividend yield at 19.70%, compared with 0.14% for FTXL.
FTXL is categorized as Semiconductors, while MUYY is Derivative Income. They also come from different issuers: First Trust and GraniteShares. Their fees differ too: 0.60% for FTXL and 1.07% for MUYY.
Подберите оптимальное распределение для FTXL и MUYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор