PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXL с CVRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTXL с CVRT

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) and CVRT (Calamos Convertible Equity Alternative ETF) are both exchange-traded funds - FTXL is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index, while CVRT is a Convertible Bonds fund actively managed by Calamos. FTXL is passively managed, while CVRT is actively managed. Over the past year, FTXL returned 204.23% vs 70.87% for CVRT. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTXL charges 0.60%/yr vs 0.69%/yr for CVRT.

Доходность

Сравнение доходности FTXL и CVRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) и Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTXL показывает доходность 108.47%, что значительно выше, чем у CVRT с доходностью 35.47%.

FTXL

1 день
2.27%
1 месяц
10.74%
С начала года
108.47%
6 месяцев
110.95%
1 год
204.23%
3 года*
57.13%
5 лет*
33.62%
10 лет*
—

CVRT

1 день
1.03%
1 месяц
-0.63%
С начала года
35.47%
6 месяцев
35.23%
1 год
70.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTXL и CVRT

2026 (YTD)202520242023
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		108.47%48.94%7.59%22.58%
CVRT
Calamos Convertible Equity Alternative ETF		35.47%29.37%13.23%11.44%

Correlation

The correlation between FTXL and CVRT is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2023 г.

0.70

The correlation between FTXL and CVRT has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

Calamos Convertible Equity Alternative ETF

Часто сравнивают с FTXL:
FTXL с SMHFTXL с PSIFTXL с XSDFTXL с SOXXFTXL с SOXSFTXL с XLKFTXL с SOXL
Часто сравнивают с CVRT:
CVRT с FCVTCVRT с CICVXCVRT с CCEFCVRT с SROICVRT с ICVTCVRT с VOOCVRT с JEPQ

Доходность на риск

FTXL vs. CVRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXL
Ранг доходности на риск FTXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
CVRT
Ранг доходности на риск CVRT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVRT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVRT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVRT: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVRT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVRT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXL c CVRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) и Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTXLCVRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.10
3.10

+2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.76
3.73

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.52

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

13.68

8.08

+5.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

47.98

28.81

+19.18

FTXL vs. CVRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXL на текущий момент составляет 5.10, что выше коэффициента Шарпа CVRT равного 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXL и CVRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTXL и CVRT

Максимальная просадка FTXL за все время составила -43.87%, что больше максимальной просадки CVRT в -20.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXL и CVRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTXLCVRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.87%

-20.71%

-23.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.51%

-8.60%

-5.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.57%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.35%

-5.00%

+1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.54%

-3.09%

-7.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

2.41%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXL и CVRT

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) имеет более высокую волатильность в 19.23% по сравнению с Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) с волатильностью 9.05%. Это указывает на то, что FTXL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTXLCVRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.23%

9.05%

+10.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.79%

18.78%

+14.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.90%

22.44%

+16.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.63%

20.24%

+16.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.55%

20.24%

+14.31%

Сравнение комиссий FTXL и CVRT

FTXL берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии CVRT в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXL и CVRT

Дивидендная доходность FTXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности CVRT в 1.48%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CVRT
Calamos Convertible Equity Alternative ETF		1.48%1.68%1.49%0.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.13%0.28%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%

Часто задаваемые вопросы

FTXL and CVRT have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXL has higher volatility (19.23%) compared to CVRT (9.05%). In terms of maximum drawdown, FTXL dropped -43.87% vs CVRT's -20.71%.

On 1-year performance, FTXL leads with 204.23% vs 70.87% for CVRT. On fees, FTXL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, CVRT has been the lower-risk option at 9.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTXL has performed better with a 204.23% return vs 70.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTXL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.69% for CVRT.

CVRT has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 0.13% for FTXL.

FTXL is categorized as Semiconductors, while CVRT is Convertible Bonds. They also come from different issuers: First Trust and Calamos. Their fees differ too: 0.60% for FTXL and 0.69% for CVRT.

FTXL currently has the higher Sharpe Ratio (5.10 vs 3.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTXL и CVRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор