Сравнение FTXL с ARMH
FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) and ARMH (Arm Holdings PLC ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - FTXL is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index, while ARMH is a Technology Equities fund actively managed by Precidian. FTXL is passively managed, while ARMH is actively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. FTXL charges 0.60%/yr vs 0.19%/yr for ARMH.
Доходность
Сравнение доходности FTXL и ARMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FTXL
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 21.46%
- С начала года
- 110.86%
- 6 месяцев
- 111.07%
- 1 год
- 214.18%
- 3 года*
- 61.46%
- 5 лет*
- 34.02%
- 10 лет*
- —
ARMH
- 1 день
- -4.82%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTXL и ARMH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 4.60% |
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 17.07% |
Correlation
The correlation between FTXL and ARMH is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTXL vs. ARMH — Ранг доходности на риск
FTXL
ARMH
Сравнение FTXL c ARMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) и Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTXL | ARMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.75 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.86 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 55.40 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTXL | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 2,577.07 | -2,576.15 |
Просадки
Сравнение просадок FTXL и ARMH
Максимальная просадка FTXL за все время составила -43.87%, что больше максимальной просадки ARMH в -4.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXL и ARMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTXL | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.87% | -4.82% | -39.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.24% | -4.82% | +2.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.55% | -1.29% | -9.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTXL и ARMH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTXL | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.04% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.94% | 122.20% | -86.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.03% | 122.20% | -86.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.25% | 122.20% | -87.95% |
Сравнение комиссий FTXL и ARMH
FTXL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ARMH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTXL и ARMH
Дивидендная доходность FTXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как ARMH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 0.13% | 0.28% | 0.54% | 0.60% | 0.89% | 0.25% | 0.48% | 0.92% | 0.71% | 0.47% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
FTXL and ARMH have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.60% for FTXL.
FTXL has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for ARMH.
FTXL is categorized as Semiconductors, while ARMH is Technology Equities. They also come from different issuers: First Trust and Precidian. Their fees differ too: 0.60% for FTXL and 0.19% for ARMH.
Подберите оптимальное распределение для FTXL и ARMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор