Сравнение FTXL с ARMH
FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) and ARMH (Arm Holdings PLC ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - FTXL is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index, while ARMH is a Technology Equities fund actively managed by Precidian. FTXL is passively managed, while ARMH is actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTXL charges 0.60%/yr vs 0.19%/yr for ARMH.
Доходность
Сравнение доходности FTXL и ARMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FTXL
- 1 день
- 4.13%
- 1 месяц
- 7.53%
- С начала года
- 118.29%
- 6 месяцев
- 114.62%
- 1 год
- 195.83%
- 3 года*
- 61.34%
- 5 лет*
- 34.30%
- 10 лет*
- —
ARMH
- 1 день
- -3.22%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTXL и ARMH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 9.20% |
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 13.29% |
Correlation
The correlation between FTXL and ARMH is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTXL vs. ARMH — Ранг доходности на риск
FTXL
ARMH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FTXL c ARMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) и Arm Holdings PLC ADRhedged ETF (ARMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTXL | ARMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 46.50 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTXL и ARMH
Максимальная просадка FTXL за все время составила -43.87%, что больше максимальной просадки ARMH в -24.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXL и ARMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTXL | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.87% | -24.85% | -19.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.82% | -20.68% | +15.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.52% | -8.89% | -1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.23% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTXL и ARMH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTXL | ARMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 40.99% | 117.02% | -76.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.15% | 117.02% | -79.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.78% | 117.02% | -82.24% |
Сравнение комиссий FTXL и ARMH
FTXL берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ARMH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTXL и ARMH
Дивидендная доходность FTXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как ARMH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARMH Arm Holdings PLC ADRhedged ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF | 0.14% | 0.28% | 0.54% | 0.60% | 0.89% | 0.25% | 0.48% | 0.92% | 0.71% | 0.47% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
FTXL and ARMH have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ARMH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ARMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.60% for FTXL.
FTXL has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.00% for ARMH.
FTXL is categorized as Semiconductors, while ARMH is Technology Equities. They also come from different issuers: First Trust and Precidian. Their fees differ too: 0.60% for FTXL and 0.19% for ARMH.
Подберите оптимальное распределение для FTXL и ARMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор