PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXG с FAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTXG с FAI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FTXG (First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF) and FAI (First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF) are both exchange-traded funds - FTXG is a Consumer Staples Equities fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Food & Beverage Index, while FAI is a Technology Equities fund tracking the Bloomberg Artificial Intelligence Index. Both are passively managed. Over the past year, FTXG returned 2.24% vs 50.75% for FAI. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. FTXG charges 0.60%/yr vs 0.65%/yr for FAI.

Доходность

Сравнение доходности FTXG и FAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) и First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTXG показывает доходность 7.25%, что значительно ниже, чем у FAI с доходностью 25.97%.

FTXG

1 день
0.64%
1 месяц
0.11%
С начала года
7.25%
6 месяцев
6.55%
1 год
2.24%
3 года*
-2.29%
5 лет*
-0.10%
10 лет*
—

FAI

1 день
-1.26%
1 месяц
0.70%
С начала года
25.97%
6 месяцев
24.79%
1 год
50.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTXG и FAI

2026 (YTD)20252024
FTXG
First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF		7.25%-6.52%-3.02%
FAI
First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF		25.97%33.37%2.28%

Correlation

The correlation between FTXG and FAI is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2024 г.

-0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF

First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF

Часто сравнивают с FTXG:
FTXG с PBJFTXG с FSTAFTXG с XLPFTXG с KHCFTXG с SOXXFTXG с VDCFTXG с VOO
Часто сравнивают с FAI:
FAI с PBJFAI с AIBDFAI с AISFAI с TDIVFAI с ROBTFAI с TDVFAI с SMH

Доходность на риск

FTXG vs. FAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXG
Ранг доходности на риск FTXG: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXG: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXG: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXG: 1111
Ранг коэф-та Мартина
FAI
Ранг доходности на риск FAI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAI: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAI: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAI: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAI: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXG c FAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) и First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTXGFAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.16
1.86

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.33
2.35

-2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.32

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.22

2.71

-2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.40

8.35

-7.95

FTXG vs. FAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXG на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа FAI равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXG и FAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTXG и FAI

Максимальная просадка FTXG за все время составила -31.52%, что больше максимальной просадки FAI в -27.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXG и FAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTXGFAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.52%

-27.82%

-3.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.14%

-18.84%

+8.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.10%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.64%

-10.52%

-3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.67%

-5.39%

-2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.60%

6.10%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXG и FAI

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) составляет 4.61%, в то время как у First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF (FAI) волатильность равна 14.72%. Это указывает на то, что FTXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTXGFAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

14.72%

-10.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

22.68%

-12.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.00%

27.46%

-13.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.50%

31.10%

-16.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.63%

31.10%

-14.47%

Сравнение комиссий FTXG и FAI

FTXG берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FAI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXG и FAI

Дивидендная доходность FTXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, тогда как FAI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FAI
First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF		0.00%0.00%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTXG
First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF		2.72%2.93%2.75%4.27%1.50%1.52%1.35%1.25%1.37%1.56%0.30%

Часто задаваемые вопросы

FTXG and FAI have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAI has higher volatility (14.72%) compared to FTXG (4.61%). In terms of maximum drawdown, FTXG dropped -31.52% vs FAI's -27.82%.

On 1-year performance, FAI leads with 50.75% vs 2.24% for FTXG. On fees, FTXG is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FTXG has been the lower-risk option at 4.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FAI has performed better with a 50.75% return vs 2.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTXG is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for FAI.

FTXG has the higher dividend yield at 2.72%, compared with 0.00% for FAI.

FTXG is categorized as Consumer Staples Equities, while FAI is Technology Equities. FTXG tracks Nasdaq U.S. Smart Food & Beverage Index, while FAI tracks Bloomberg Artificial Intelligence Index. Their fees differ too: 0.60% for FTXG and 0.65% for FAI.

FAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTXG и FAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор