Сравнение FTXG с DVXP
FTXG (First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF) and DVXP (WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF) are both Consumer Staples Equities funds - FTXG tracks the Nasdaq U.S. Smart Food & Beverage Index while DVXP tracks the Syntax Defined Volatility XLP Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FTXG charges 0.60%/yr vs 0.89%/yr for DVXP.
Доходность
Сравнение доходности FTXG и DVXP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTXG показывает доходность 6.56%, что значительно ниже, чем у DVXP с доходностью 12.93%.
FTXG
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 6.55%
- 1 год
- 1.50%
- 3 года*
- -2.50%
- 5 лет*
- -0.17%
- 10 лет*
- —
DVXP
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -1.41%
- С начала года
- 12.93%
- 6 месяцев
- 13.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTXG и DVXP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTXG First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF | 6.56% | -6.77% |
DVXP WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF | 12.93% | -10.24% |
Correlation
The correlation between FTXG and DVXP is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTXG vs. DVXP — Ранг доходности на риск
FTXG
DVXP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FTXG c DVXP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF (FTXG) и WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF (DVXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTXG | DVXP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.15 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.27 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTXG и DVXP
Максимальная просадка FTXG за все время составила -31.52%, что больше максимальной просадки DVXP в -16.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXG и DVXP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTXG | DVXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.52% | -16.36% | -15.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.14% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.19% | -9.18% | -5.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -8.28% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTXG и DVXP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTXG | DVXP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.60% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.00% | 21.16% | -7.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.50% | 21.16% | -6.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.63% | 21.16% | -4.53% |
Сравнение комиссий FTXG и DVXP
FTXG берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DVXP в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTXG и DVXP
Дивидендная доходность FTXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности DVXP в 0.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVXP WEBs Consumer Staples XLP Defined Volatility ETF | 0.17% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTXG First Trust Nasdaq Food & Beverage ETF | 2.73% | 2.93% | 2.75% | 4.27% | 1.50% | 1.52% | 1.35% | 1.25% | 1.37% | 1.56% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
FTXG and DVXP have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTXG is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTXG is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.89% for DVXP.
FTXG has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 0.17% for DVXP.
FTXG tracks Nasdaq U.S. Smart Food & Beverage Index, while DVXP tracks Syntax Defined Volatility XLP Index. They also come from different issuers: First Trust and WEBs. Their fees differ too: 0.60% for FTXG and 0.89% for DVXP.
Подберите оптимальное распределение для FTXG и DVXP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор