PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTXFX с NESIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTXFX с NESIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTXFX (FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund Class R6) and NESIX (Needham Small Cap Growth Fund Institutional) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, FTXFX returned 16.38%/yr vs 10.97%/yr for NESIX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FTXFX charges 0.93%/yr vs 1.18%/yr for NESIX.

Доходность

Сравнение доходности FTXFX и NESIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund Class R6 (FTXFX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTXFX показывает доходность 35.63%, что значительно ниже, чем у NESIX с доходностью 82.25%.

FTXFX

1 день
2.74%
1 месяц
8.06%
С начала года
35.63%
6 месяцев
33.39%
1 год
66.40%
3 года*
31.46%
5 лет*
16.38%
10 лет*
—

NESIX

1 день
4.01%
1 месяц
22.94%
С начала года
82.25%
6 месяцев
79.70%
1 год
125.34%
3 года*
33.75%
5 лет*
10.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTXFX и NESIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FTXFX
FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund Class R6		35.63%12.57%28.99%33.29%-27.42%25.60%51.45%19.27%-3.62%
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional		82.25%11.16%13.47%5.85%-29.71%11.36%73.06%55.28%-8.08%

Correlation

The correlation between FTXFX and NESIX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2018 г.

0.82

The correlation between FTXFX and NESIX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund Class R6

Needham Small Cap Growth Fund Institutional

Часто сравнивают с FTXFX:
FTXFX с DUSAFTXFX с RFIMXFTXFX с FTHMXFTXFX с OBMCXFTXFX с VRTGXFTXFX с HRSMXFTXFX с DSCIX
Часто сравнивают с NESIX:
NESIX с BUFOXNESIX с FGROXNESIX с LADYXNESIX с NBMIXNESIX с ALMAXNESIX с BSCFXNESIX с ASMOX

Доходность на риск

FTXFX vs. NESIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTXFX
Ранг доходности на риск FTXFX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXFX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXFX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXFX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXFX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXFX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
NESIX
Ранг доходности на риск NESIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTXFX c NESIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund Class R6 (FTXFX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTXFXNESIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
4.41

-1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
4.72

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.61

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.57

7.79

-2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.64

32.30

-9.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTXFX vs. NESIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTXFX на текущий момент составляет 2.64, что ниже коэффициента Шарпа NESIX равного 4.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTXFX и NESIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTXFXNESIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

4.41

-1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.38

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.75

-0.08

Просадки

Сравнение просадок FTXFX и NESIX

Максимальная просадка FTXFX за все время составила -44.96%, что меньше максимальной просадки NESIX в -49.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTXFX и NESIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTXFXNESIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.96%

-49.61%

+4.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.37%

-17.12%

+4.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.36%

-35.21%

+2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.55%

-49.61%

+10.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.43%

-15.00%

+2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

4.12%

-1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FTXFX и NESIX

FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund Class R6 (FTXFX) и Needham Small Cap Growth Fund Institutional (NESIX) имеют волатильность 8.52% и 8.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTXFXNESIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.52%

8.71%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.55%

21.13%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.10%

30.27%

-4.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.76%

29.29%

-2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.70%

26.44%

+1.26%

Сравнение комиссий FTXFX и NESIX

FTXFX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии NESIX в 1.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTXFX и NESIX

Ни FTXFX, ни NESIX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FTXFX
FullerThaler Behavioral Small-Cap Growth Fund Class R6		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%16.94%0.00%0.00%0.00%0.00%
NESIX
Needham Small Cap Growth Fund Institutional		0.00%0.00%0.00%0.00%3.93%23.92%13.26%8.25%21.96%8.89%

Часто задаваемые вопросы

FTXFX and NESIX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NESIX has higher volatility (8.71%) compared to FTXFX (8.52%). In terms of maximum drawdown, FTXFX dropped -44.96% vs NESIX's -49.61%.

NESIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.41 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTXFX и NESIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор