PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTWG.L с XLES.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTWG.L с XLES.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTWG.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist) and XLES.L (Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - FTWG.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while XLES.L is a Energy Equities fund tracking the S&P® Select Sector Capped 20% Energy Index. Both are passively managed. Over the past year, FTWG.L returned 30.02% vs 47.25% for XLES.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. FTWG.L charges 0.15%/yr vs 0.14%/yr for XLES.L.

Доходность

Сравнение доходности FTWG.L и XLES.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) и Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FTWG.L торгуется в GBp, в то время как XLES.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLES.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FTWG.L показывает доходность 11.87%, что значительно ниже, чем у XLES.L с доходностью 31.61%.

FTWG.L

1 день
-0.03%
1 месяц
3.93%
С начала года
11.87%
6 месяцев
12.02%
1 год
30.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLES.L

1 день
-0.33%
1 месяц
-0.26%
С начала года
31.61%
6 месяцев
28.16%
1 год
47.25%
3 года*
14.10%
5 лет*
21.30%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTWG.L и XLES.L

2026 (YTD)202520242023
FTWG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist		11.87%14.12%19.92%7.22%
XLES.L
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		31.57%1.00%5.10%6.49%

Correlation

The correlation between FTWG.L and XLES.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.23

The correlation between FTWG.L and XLES.L shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTWG.L и XLES.L

Секторы
FTWG.L
XLES.L

Технологии

29.1%

-

Финансовые услуги

16.4%

-

Промышленность

11.0%

-

Потребительский циклический сектор

9.4%

-

Коммуникационные услуги

8.9%

-

Здравоохранение

7.6%

-

Потребительский защитный сектор

5.0%

-

Энергетика

4.3%
100.0%

Сырьевые материалы

3.9%

-

Коммунальные услуги

2.6%

-

Недвижимость

1.9%

-

Технологии

FTWG.L
29.1%
XLES.L

-

Финансовые услуги

FTWG.L
16.4%
XLES.L

-

Промышленность

FTWG.L
11.0%
XLES.L

-

Потребительский циклический сектор

FTWG.L
9.4%
XLES.L

-

Коммуникационные услуги

FTWG.L
8.9%
XLES.L

-

Здравоохранение

FTWG.L
7.6%
XLES.L

-

Потребительский защитный сектор

FTWG.L
5.0%
XLES.L

-

Энергетика

FTWG.L
4.3%
XLES.L
100.0%

Сырьевые материалы

FTWG.L
3.9%
XLES.L

-

Коммунальные услуги

FTWG.L
2.6%
XLES.L

-

Недвижимость

FTWG.L
1.9%
XLES.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist

Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с FTWG.L:
FTWG.L с VWRP.LFTWG.L с FWRGFTWG.L с VWRL.LFTWG.L с VEVE.LFTWG.L с VUSA.LFTWG.L с XXTW.LFTWG.L с VOO
Часто сравнивают с XLES.L:
XLES.L с XLEP.LXLES.L с XLYS.LXLES.L с VDEXLES.L с SPYXLES.L с ESIE.LXLES.L с FSENXXLES.L с VJPU.L

Доходность на риск

FTWG.L vs. XLES.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTWG.L
Ранг доходности на риск FTWG.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWG.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWG.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWG.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWG.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWG.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
XLES.L
Ранг доходности на риск XLES.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLES.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLES.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLES.L: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLES.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLES.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTWG.L c XLES.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) и Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTWG.LXLES.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
2.08

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.01
2.58

+1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.35

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

2.99

+1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.22

9.32

+7.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTWG.L vs. XLES.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTWG.L на текущий момент составляет 2.92, что выше коэффициента Шарпа XLES.L равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTWG.L и XLES.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTWG.LXLES.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

2.08

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

0.34

+1.20

Просадки

Сравнение просадок FTWG.L и XLES.L

Максимальная просадка FTWG.L за все время составила -17.78%, что меньше максимальной просадки XLES.L в -63.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWG.L и XLES.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTWG.LXLES.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.78%

-63.08%

+45.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.11%

-15.71%

+8.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-7.98%

+7.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-15.44%

+13.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

5.06%

-3.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FTWG.L и XLES.L

Текущая волатильность для Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) составляет 3.04%, в то время как у Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLES.L) волатильность равна 8.61%. Это указывает на то, что FTWG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLES.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTWG.LXLES.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

8.61%

-5.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

19.03%

-11.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.28%

22.75%

-12.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.89%

26.71%

-14.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.89%

28.56%

-16.67%

Сравнение комиссий FTWG.L и XLES.L

FTWG.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XLES.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTWG.L и XLES.L

Дивидендная доходность FTWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, тогда как XLES.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
FTWG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist		1.22%1.34%1.50%0.70%
XLES.L
Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTWG.L and XLES.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLES.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLES.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for FTWG.L.

FTWG.L is categorized as Global Equities, while XLES.L is Energy Equities. FTWG.L tracks FTSE All-World Index, while XLES.L tracks S&P® Select Sector Capped 20% Energy Index. Their fees differ too: 0.15% for FTWG.L and 0.14% for XLES.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTWG.L и XLES.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор