PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTWG.L с SPXP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTWG.L с SPXP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FTWG.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist) and SPXP.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - FTWG.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while SPXP.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, FTWG.L returned 30.02% vs 29.14% for SPXP.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FTWG.L charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for SPXP.L.

Доходность

Сравнение доходности FTWG.L и SPXP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTWG.L показывает доходность 11.87%, что значительно выше, чем у SPXP.L с доходностью 10.55%.

FTWG.L

1 день
-0.03%
1 месяц
3.93%
С начала года
11.87%
6 месяцев
12.02%
1 год
30.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPXP.L

1 день
0.00%
1 месяц
4.48%
С начала года
10.55%
6 месяцев
9.96%
1 год
29.14%
3 года*
19.21%
5 лет*
15.15%
10 лет*
16.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTWG.L и SPXP.L

2026 (YTD)202520242023
FTWG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist		11.87%14.12%19.92%7.22%
SPXP.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF		10.55%9.53%27.58%8.71%

Correlation

The correlation between FTWG.L and SPXP.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.92

The correlation between FTWG.L and SPXP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTWG.L и SPXP.L

Секторы
FTWG.L
SPXP.L

Технологии

29.1%
35.6%

Финансовые услуги

16.4%
11.8%

Промышленность

11.0%
8.3%

Потребительский циклический сектор

9.4%
10.1%

Коммуникационные услуги

8.9%
11.2%

Здравоохранение

7.6%
8.5%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.9%

Энергетика

4.3%
3.5%

Сырьевые материалы

3.9%
1.8%

Коммунальные услуги

2.6%
2.4%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Технологии

FTWG.L
29.1%
SPXP.L
35.6%

Финансовые услуги

FTWG.L
16.4%
SPXP.L
11.8%

Промышленность

FTWG.L
11.0%
SPXP.L
8.3%

Потребительский циклический сектор

FTWG.L
9.4%
SPXP.L
10.1%

Коммуникационные услуги

FTWG.L
8.9%
SPXP.L
11.2%

Здравоохранение

FTWG.L
7.6%
SPXP.L
8.5%

Потребительский защитный сектор

FTWG.L
5.0%
SPXP.L
4.9%

Энергетика

FTWG.L
4.3%
SPXP.L
3.5%

Сырьевые материалы

FTWG.L
3.9%
SPXP.L
1.8%

Коммунальные услуги

FTWG.L
2.6%
SPXP.L
2.4%

Недвижимость

FTWG.L
1.9%
SPXP.L
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с FTWG.L:
FTWG.L с VWRP.LFTWG.L с FWRGFTWG.L с VWRL.LFTWG.L с VEVE.LFTWG.L с VUSA.LFTWG.L с VOOFTWG.L с XXTW.L
Часто сравнивают с SPXP.L:
SPXP.L с VUAG.LSPXP.L с CSPX.LSPXP.L с SPXSSPXP.L с VOOSPXP.L с SPX5.LSPXP.L с SMT.LSPXP.L с SPXD.L

Доходность на риск

FTWG.L vs. SPXP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTWG.L
Ранг доходности на риск FTWG.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWG.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWG.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWG.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWG.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWG.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SPXP.L
Ранг доходности на риск SPXP.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXP.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXP.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXP.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXP.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXP.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTWG.L c SPXP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTWG.LSPXP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
2.78

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.01
3.71

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.52

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

4.11

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.22

15.13

+2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTWG.L vs. SPXP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTWG.L на текущий момент составляет 2.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPXP.L равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTWG.L и SPXP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTWG.LSPXP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

2.78

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.06

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.10

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

1.15

+0.39

Просадки

Сравнение просадок FTWG.L и SPXP.L

Максимальная просадка FTWG.L за все время составила -17.78%, что меньше максимальной просадки SPXP.L в -25.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWG.L и SPXP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTWG.LSPXP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.78%

-25.46%

+7.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.11%

-7.09%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.21%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-3.50%

+1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.93%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FTWG.L и SPXP.L

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) имеет более высокую волатильность в 3.04% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) с волатильностью 2.65%. Это указывает на то, что FTWG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTWG.LSPXP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

2.65%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.59%

7.24%

+0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.28%

10.49%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.89%

14.23%

-2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.89%

16.22%

-4.33%

Сравнение комиссий FTWG.L и SPXP.L

FTWG.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPXP.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTWG.L и SPXP.L

Дивидендная доходность FTWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, тогда как SPXP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
FTWG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist		1.22%1.34%1.50%0.70%
SPXP.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FTWG.L and SPXP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SPXP.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPXP.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for FTWG.L.

FTWG.L is categorized as Global Equities, while SPXP.L is S&P 500. FTWG.L tracks FTSE All-World Index, while SPXP.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.15% for FTWG.L and 0.05% for SPXP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTWG.L и SPXP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор