Сравнение FTWD.L с WMVG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L).
FTWD.L и WMVG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FTWD.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. WMVG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Minimum Volatility. Фонд был запущен 26 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FTWD.L и WMVG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTWD.L и WMVG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FTWD.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist | -1.55% | 22.55% | 17.90% | 8.37% |
WMVG.L iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | -0.33% | 17.31% | 12.58% | 4.87% |
Разные валюты инструментов
FTWD.L торгуется в USD, в то время как WMVG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WMVG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FTWD.L показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у WMVG.L с доходностью -0.33%.
FTWD.L
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- -1.55%
- 6 месяцев
- 1.94%
- 1 год
- 21.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WMVG.L
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- -0.09%
- 1 год
- 5.49%
- 3 года*
- 12.82%
- 5 лет*
- 6.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTWD.L и WMVG.L
FTWD.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии WMVG.L в 0.35%.
Доходность на риск
FTWD.L vs. WMVG.L — Ранг доходности на риск
FTWD.L
WMVG.L
Сравнение FTWD.L c WMVG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTWD.L | WMVG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 0.38 | +1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 0.59 | +1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.09 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 0.49 | +1.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.77 | 1.83 | +7.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTWD.L | WMVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 0.38 | +1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.41 | +0.85 |
Корреляция
Корреляция между FTWD.L и WMVG.L составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTWD.L и WMVG.L
Дивидендная доходность FTWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, тогда как WMVG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FTWD.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist | 1.39% | 1.34% | 1.53% | 0.69% |
WMVG.L iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTWD.L и WMVG.L
Максимальная просадка FTWD.L за все время составила -16.68%, что меньше максимальной просадки WMVG.L в -36.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWD.L и WMVG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTWD.L | WMVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.68% | -28.25% | +11.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.80% | -8.74% | -3.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.60% | -3.70% | -1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.97% | -4.13% | +2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 1.75% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTWD.L и WMVG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что FTWD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMVG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTWD.L | WMVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 3.83% | +1.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.16% | 7.17% | +1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.56% | 14.52% | +1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.50% | 14.90% | -1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.50% | 16.95% | -3.45% |