PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTWD.L с WMVG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTWD.L и WMVG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTWD.L и WMVG.L


2026 (YTD)202520242023
FTWD.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist
-1.55%22.55%17.90%8.37%
WMVG.L
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc)
-0.33%17.31%12.58%4.87%
Разные валюты инструментов

FTWD.L торгуется в USD, в то время как WMVG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WMVG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FTWD.L показывает доходность -1.55%, что значительно ниже, чем у WMVG.L с доходностью -0.33%.


FTWD.L

1 день
2.80%
1 месяц
-4.14%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
1.94%
1 год
21.89%
3 года*
5 лет*
10 лет*

WMVG.L

1 день
1.36%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
-0.09%
1 год
5.49%
3 года*
12.82%
5 лет*
6.06%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc)

Сравнение комиссий FTWD.L и WMVG.L

FTWD.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии WMVG.L в 0.35%.


Доходность на риск

FTWD.L vs. WMVG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTWD.L
Ранг доходности на риск FTWD.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWD.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWD.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWD.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWD.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWD.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина

WMVG.L
Ранг доходности на риск WMVG.L: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMVG.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMVG.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMVG.L: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMVG.L: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMVG.L: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTWD.L c WMVG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTWD.LWMVG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.41

0.38

+1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

0.59

+1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.09

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

0.49

+1.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.77

1.83

+7.94

FTWD.L vs. WMVG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTWD.L на текущий момент составляет 1.41, что выше коэффициента Шарпа WMVG.L равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTWD.L и WMVG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FTWD.LWMVG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.41

0.38

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.41

+0.85

Корреляция

Корреляция между FTWD.L и WMVG.L составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTWD.L и WMVG.L

Дивидендная доходность FTWD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, тогда как WMVG.L не выплачивал дивиденды акционерам.


Просадки

Сравнение просадок FTWD.L и WMVG.L

Максимальная просадка FTWD.L за все время составила -16.68%, что меньше максимальной просадки WMVG.L в -36.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTWD.L и WMVG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


FTWD.LWMVG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.68%

-28.25%

+11.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.80%

-8.74%

-3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.60%

-3.70%

-1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.97%

-4.13%

+2.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

1.75%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FTWD.L и WMVG.L

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Dist (FTWD.L) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF GBP Hedged (Acc) (WMVG.L) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что FTWD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WMVG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FTWD.LWMVG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

3.83%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

7.17%

+1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.56%

14.52%

+1.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.50%

14.90%

-1.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.50%

16.95%

-3.45%